期货从业
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。A、费雪·布莱克B、迈伦·斯科尔斯C、约翰·考克斯D、罗伯特·默顿
题目
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
- A、费雪·布莱克
- B、迈伦·斯科尔斯
- C、约翰·考克斯
- D、罗伯特·默顿
相似问题和答案
第1题：
从20世纪50年代开始，金融学由定性分析逐步演变到定量分析，产生了一系列有重要影响的资产定价模型，其中最具影响和争议的一个模型是Sharp等人提出的( )。
A．套利定价模型
B．资本资产定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
第2题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A．马克•鲁宾斯坦因
B．罗伯特•莫顿
C．罗斯
D．约翰•考克斯
约翰•考克斯、罗斯以及马克•鲁宾斯坦因在1979年发表的论文中得出二叉树期权定价模型。
第3题：
1973年，美国芝加哥大学教授J．Cox、S．Ross和M．Rubinstein提出第一个期权定价模型。（ ）
1973年，美国芝加哥大学教授布莱克和斯科尔斯提出第一个期权定价模型。1979年，J．Cox．S．Ross和M．Rubinstein提出二项式模型，以更为浅显易懂的方式导出期权定价模型，使之具有可操作性。
第4题：
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
第5题：
美国学者奥斯特罗姆在批判传统理性模型的基础上提出了渐进模型。()
第6题：
学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．
A．单因素模型
B．多因素模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价理论
E．无套利定价技术
119. AB【解析】马柯威茨的均值方差模型所面临的最大问题是其计算量太大，特别是在大规模的市场存在着上千种证券的情况下。这严重阻碍了马柯威茨方法在实际中的应用。1963 年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立“单因素模型” 来实现。在此基础上后来发展出“多因素模型”，以图对实际有更精确的近似。这一简化形式使得证券组合理论应用于实际市场成为可能。
第7题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
第8题：
A、混合模型
B、外在提出模型
C、内在提出模型
D、动员模型
第9题：
夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。
A．资本资产定价模型
B．期权定价模型
C．资产组合模型
D．期货定价模型
解析：美国经济学家马科维茨在1952年提出了均值—方差分析方法，为资本资产定价理论奠定了理论框架。在此基础上，夏普于1964年首先提出了资本资产定价理论。由此得知，本题选A。
第10题：
1973年，美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myror Scholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。 （ ）