期货从业
β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。
题目
β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。
相似问题和答案
第1题：
下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。
A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
解析：证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是E(RM)－Rf，故D选项的说法错误。
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
已知某证券的贝他系数等于1，则表明该证券( )。
A．有非常低的风险
B．无风险
C．与金融市场所有证券平均风险一致
D．比金融市场所有证券平均风险大1倍
解析：贝他系数是反映个别股票要相对于平均风险股票的变动程度的指标。若某证券的贝他系数等于1，则表明它的风险与整个市场的平均风险相同。
第4题：
个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )
A证券的贝塔乘以市场风险溢价
B证券的贝塔乘以无风险收益率
C证券的期望收益加无风险收益率
D将市场风险溢价除以(1-beta)
E将市场风险溢价除以该证券的beta
第5题：
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。
A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf
第6题：
投资者购买的收益不确定的证券是( )。
A.组合证券
B.风险证券
C．无风险证券
D.增值证券
【解析】答案为B。证券市场上收益确定的证券是无风险证券，收益不确定的证券为风险证券。
第7题：
若某种证券的β系数等于1，则表示该证券()。
A、无风险
B、有较高的风险
C、与市场所有证券平均风险一致
D、市场所有证券风险平均风险大1倍
第8题：
在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
第9题：
已知某证券的β系数等于l，则表明该证券（ ）。
A．有非常低的风险
B．无风险
C．与金融市场所有证券平均风险一致
D．比金融市场所有证券平均风险大1倍
β系数是反映个别股票要相对于平均风险股票的变动程度的指标。若某证券的B系数等于1，则表明它的风险与整个市场的平均风险相同。
第10题：
已知某证券的β系数等于1，则表明该证券( )。
A.无风险
B.有非常低的风险
C.与整个证券市场平均风险一致
D.与整个证券市场平均风险大1倍