期货从业
套期保值的效果取决于（）。A、基差的变动B、国债期货的标的利率与市场利率的相关性C、期货合约的选取D、被套期保值债券的价格
题目
套期保值的效果取决于（）。
- A、基差的变动
- B、国债期货的标的利率与市场利率的相关性
- C、期货合约的选取
- D、被套期保值债券的价格
相似问题和答案
第1题：
套期保值效果的好坏取决于( )的变化。
A．现货价格
B．期货价格
C．基差
D．市场
17.C【解析】套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险，但不能使风险完全消失，主要原因是存在“基差”这个因素，套期保值效果的好坏取决于基差的变化。
第2题：
将期货与期权结合在一起进行套期保值，不如只利用期货交易进行套期保值的效果好。（ ）
将期货与期权结合在一起进行套期保值，当价格发生变动时，其保值效果比只利用期货交易进行套期保值的效果要好。
第3题：
套期保值效果的好坏取决于差价的变化。（ ）
套期保值效果的好坏取决于基差的变化。
第4题：
套期保值效果的好坏取决于基差(Basis)的变化。（ ）
掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P377。
第5题：
下列关于交叉套期保值的说法正确的是（ ）。
A．当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值
B．当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值
C．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好
D．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
本题考查交叉套期保值。内容比较基础，应牢记。(P92～93)
第6题：
套期保值交易的三大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的，忽略其中任何一项原则都有可能影响套期保值交易的效果。 （ ）
第7题：
采取（ ），无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。
A．买入套期保值
B．卖出套期保值
C．交叉套期保值
D．基差交易
本题考查基差交易的效果。采取基差交易，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。(P107)
第8题：
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．
A．基差走强，对买进套期保值者有利
B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
C．基差走弱，对买进套期保值者有利
D．基差走强，对卖出套期保值者有利
E．基差走弱，对卖出套期保值者有利
105. AE【解析】期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。
第9题：
根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。（ ）
略
第10题：
套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（ ）
基差走强，有利于卖出套期保值者，不利于买入套期保值者。原因是对于买进套期保值策略，总盈亏一期初基差一期末基差。