期货从业

沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（）。A、分B、角C、元D、点

题目

沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（）。

  • A、分
  • B、角
  • C、元
  • D、点
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第1题：

沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（ ）。

A.分
B.角
C.元
D.点

答案：D
解析：
沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为“点”。故本题答案为D。

第2题：

中国金融期货交易所目前有沪深300指数期权的仿真交易。（ ）


答案：对
解析：
中国金融期货交易所目前有沪深300指数期权的仿真交易。

第3题：

2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（ ）元人民币。

A．95652174

B．121739130

C．108695652

D．113043478


正确答案：C

第4题：

沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。

  • A、50点
  • B、100点
  • C、10点
  • D、20点

正确答案:A

第5题：

沪深300指数期权仿真交易合约的交易时间包括（ ）。

A.上午09：15～11：30
B.上午09：30～11：30
C.下午13：30～15：00
D.下午13：00～15：15

答案：A,D
解析：
沪深300指数期权仿真交易合约的交易时间包括上午09：15～11：30，下午13：00～15：15。故本题答案为AD。

第6题：

下列关于沪深300股指期货合约的说法中，正确的是（ ）。

A.合约乘数为每点300元
B.报价单位为指数点
C.最小变动价位为0．2点
D.交易代码为IF

答案：A,B,C,D
解析：
题中四个选项都是沪深300股指期货合约主要内容的正确描述。

第7题：

沪深300指数期权仿真交易合约的行权价格间距为（ ）。

A.当月与下两个月合约为50点
B.当月与下两个月合约为100点
C.季月合约为50点
D.季月合约为100点

答案：A,D
解析：
沪深300指数期权仿真交易合约的行权价格间距为当月与下两个月,合约为50点、季月合约为100点。故本题答案为AD。

第8题：

下列关于沪深300股指期货合约，正确的是（ ）。

A．合约乘数为每点300元

B．报价单位为指数点

C．最小变动价位为0.2点

D．交易代码为IF


正确答案：ABCD
本题考查沪深300股指期货合约的主要内容，要求考生准确识记。(P239)

第9题：

最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

  • A、沪深300指数长期缓慢下跌
  • B、沪深300指数始终不涨不跌
  • C、沪深300指数长期缓慢上涨
  • D、沪深300指数短期迅速上涨

正确答案:D

第10题：

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。

  • A、-2280000
  • B、-5280000
  • C、-8280000
  • D、-11280000

正确答案:B

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