某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,因此他以7800美元/吨的价格买入3手(1手5吨)3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元/吨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为()时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。
第1题:
某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,因此他以7800美元/吨的价格买人3手(1手5吨)3月份铜期货合约。此后价格立即上涨到7850美元/吨,他又以此价 格买人2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为( )时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。
A.7850美元/吨
B.7920美元/吨
C.7830美元/吨
D.7800美元/吨
第2题:
第3题:
某投资者预计1ME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当( )时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.6月铜合约的价格保持不变,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格保持不变
D.9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
当市场是牛市时,一般说来,较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场,远期合约价格与较近合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小。在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,称这种套利为牛市套利。
第4题:
某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,因此他以7800美元/吨的价格买入3手(1手5吨)3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元1吨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为()美元/吨时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
某投机者以7800美元/吨的价格买入1手铜合约,成交后价格上涨到7950美元/吨。为了防止价格下跌,他应于( )美元/吨的价位下达止损指令。
A.7780
B.7800
C.7870
D.7950
损单中的价格不能太接近于当时的市场价格,以免价格稍有波动就不得不平仓。但也不能离市场价格太远,否则,又易遭受不必要的损失。当止损价格定为7870(美元/吨)时,通过该指令,该投机者的投机利润虽有减少,但仍然有70(美元/吨)左右的利润。如果价格继续上升,该指令自动失效,投机者可以进一步获取利润。
第9题:
某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌,于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨,他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨,他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨,该投机者将头寸全部平仓,则该笔投资的盈亏状况为()元。
第10题:
以7 000美元/吨的价格买入1手铜期货合约;价格涨至、7 050美元/吨买入2手铜期货合约;待价格继续涨至7 100美元/吨再买入3手铜期货合约
以7 100美元/吨的价格买入3手铜期货合约;价格跌至7 050美元/吨买入2手铜期货合约;待价格继续跌至7 000美元/吨再买入1手铜期货合约
以7 000美元/吨的价格买入3手铜期货合约;价格涨至7 050美元/吨买入2手铜期货合约;待价格继续涨至7 100美元/吨再买入1手铜期货合约
以7 100美元/吨的价格买入1手铜期货合约;价格跌至7 050美元/吨买入2手铜期货合约;待价格继续跌至7 000美元/吨再买入3手铜期货合约