期货从业

当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。A、做多现货，做空期货B、做空现货，做多期货C、做空现货，做空期货D、做多现货，做多期货

题目

当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

  • A、做多现货，做空期货
  • B、做空现货，做多期货
  • C、做空现货，做空期货
  • D、做多现货，做多期货
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第1题：

下列对期现套利的描述，正确的是（ ）。

A.如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作
B.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作
C.如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约
D.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作

答案：A,B,D
解析：
如果价差远远低于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约。

第2题：

空头套期保值者是指（ ）。

A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头
B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头
D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头

答案：B
解析：
空头套期保值是投资者在现货市场中持有资产，在相关的期货合约中做空头的状态。

第3题：

因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。 （ ）


正确答案：×

第4题：

当债券市场收益率上涨时，可以采用下面哪些策略进行对冲？（）

  • A、国债期货开仓做多
  • B、国债期货开仓做空
  • C、国债期货平仓做多
  • D、国债期货平仓做空

正确答案:B,D

第5题：

在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（　　）。

A.做空基差盈利空间小
B.现货上没有非常好的做空工具
C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

答案：A,B,C
解析：
“卖出基差”或者“基差的空头”是指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。A项，做空基差的盈利限于构建组合时的基差。BC两项，对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，卖空债券操作难度较大。买断式回购可能是目前现券做空的主要方式，但受交易制度约束的影响，该市场并不活跃。

第6题：

做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利。（）


答案：错
解析：
做空国债基差，即投资者认为基差会下跌，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则卖出国债现货，买入国债期货，待基差下跌后分别获利。

第7题：

国债期货套利包括（ ）。

A.国债期货合约间价差套利策略
B.国债现货合约间价差套利策略
C.期现套利策略
D.多空套利策略

答案：A,C
解析：
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。

第8题：

下列有关股指期货无套利区间说法正确的是( )。

A.中证500指数成分个股多，停牌股多，增加了其股指期货无套利区间宽度

B.上证50指数行业集中度高，增加了其股指期货无套利区间宽度

C.沪深300股指期货的现货、期货流动性好，增加了其股指期货无套利区间宽度

D.中证500指数缺乏现货做空工具，增加了其股指期货无套利区间宽度


正确答案：AD

第9题：

当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可（ ）获得收益?

A.做空长期国债期货，做空短期国债期货
B.做空长期国债期货，做多短期国债期货
C.做多长期国债期货，做空短期国债期货
D.做多长期国债期货，做多短期国债期货

答案：B
解析：
当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可做空长期国债期货，做多短期国债期货，获得收益。

第10题：

国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）

  • A、国债收益率曲线变动的风险
  • B、回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
  • C、现货不活跃带来的流动性风险
  • D、期货部位被逼空的风险

正确答案:A,B,C

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