期货从业
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。A、现货股票的β系数B、期货合约规定的量数C、期货指数点D、期货股票总价值
题目
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。
- A、现货股票的β系数
- B、期货合约规定的量数
- C、期货指数点
- D、期货股票总价值
参考答案和解析
正确答案:A,C,D
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相似问题和答案
第1题：
在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（ ）
正确答案：A
考点：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P377。
考点：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P377。
第2题：
为规避股市下跌风险，可通过（ ）进行套期保值。
A.卖出股指期货合约
B.买入股指期货合约
C.正向套利
D.反向套利
B.买入股指期货合约
C.正向套利
D.反向套利
答案：A
解析：
卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，而在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。
第3题：
在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应()
A买入期货合约
B卖出期货合约
C买入期货合约的同时卖出期货合约
D无法操作
正确答案：A
第4题：
利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。
A.与股票组合的β系数成正比
B.与期货合约的价值成正比
C.与股票中市值成反比
D.与期货指数点成正比
B.与期货合约的价值成正比
C.与股票中市值成反比
D.与期货指数点成正比
答案：A
解析：
买卖期货合约数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数），其中期货指数点每点乘数就是一张期货合约的价值，从公式中可以看出买卖期货合约数量与β系数成正比。
第5题：
利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。
A.与β系数呈正比
B.与β系数呈反比
C.固定不变
D.以上都不对
B.与β系数呈反比
C.固定不变
D.以上都不对
答案：A
解析：
当现货总价值和期货合约的价值确定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多，反之则越少。
第6题：
在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。（ ）
正确答案：√
第7题：
我国某农场预计三个月后将收获5000吨玉米，欲利用国内玉米期货进行套期保值，正确的操作是（ ）。
A：卖出玉米期货合约
B：买入玉米期货合约
C：建仓数量为500手玉米期货合约
D：建仓数量为1000手玉米期货合约
B：买入玉米期货合约
C：建仓数量为500手玉米期货合约
D：建仓数量为1000手玉米期货合约
答案：A,C
解析：
玉米期货交易每手10吨，则建仓数量为5000/10=500（手）。新玉米上市后，销售价格可能会下跌，套期保值的操作是卖出期货合约，待之后买入平仓以弥补现货市场的亏损。
第8题：
在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）
正确答案：×
第9题：
下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（ ）。
A.当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β的大小有关
B.β系数越大，所需的期货合约书就越多
C.β系数越大，所需的期货合约书就越少
D.β系数与期货合约无关
B.β系数越大，所需的期货合约书就越多
C.β系数越大，所需的期货合约书就越少
D.β系数与期货合约无关
答案：A,B
解析：
买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。从公式中不难看出：当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。
第10题：
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。
A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.可把β系数用做最优套期保值比率
D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.可把β系数用做最优套期保值比率
D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
答案：A,B,C,D
解析：
基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。