关于M2测度,下列说法正确的是()。
第1题:
下列关于评价投资项目的回收期法的说法中不正确的是( )。
A.它忽略了货币时间价值
B.它需要一个主观上确定的最长的可接受回收期作为评价依据
C.它不能测度项目的营利性
D.它不能测度项目的流动性
第2题:
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。 ( )
第3题:
下列关于VAR的说法,不正确的是( )。
A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
第4题:
下列关于评价投资项目的回收期法的说法中,正确的有( )。
A.它不能测度项目的流动性
B.它需要一个主观上确定的最长的可接受回收期作为评价依据
C.它不能测度项目的盈利性
D.它不能测度项目的风险性
第5题:
下列关于贝他值和标准差的表述中,正确的有( )。
A.贝他值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
B.贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险
C.贝他值测度财务风险,而标准差测度经营风险
D.贝他值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险
第6题:
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。( )
第7题:
M2测度实际上表现为两个收益率之差,不过M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。( )
第8题:
下列关于贝他值和标准差的表述中,正确的有( )。
A.β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
B.β值测度系统风险,而标准差测度整体风险
C.β值测度财务风险,而标准差测度经营风险
D.β值只反映市场风险,而标准差还反映特定风险
第9题:
关于M2测度,下列说法正确的是( )。
A:与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B:比夏普指数更难以为人们理解与接收
C:实际上表现为两个收益率之比
D:它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
第10题: