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一份期权合约的价值等于其（）。A、内在价值B、时间价值C、内在价值与时间价值之差D、内在价值与时间价值之和

题目

一份期权合约的价值等于其（）。

  • A、内在价值
  • B、时间价值
  • C、内在价值与时间价值之差
  • D、内在价值与时间价值之和
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第1题：

就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。

A．等于

B．高于

C．低于

D．不等于


正确答案：AC
当看涨期权合约标的物的市场价格等于或低于期权的执行价格时，该看涨期权的内涵价值为零。(P274)

第2题：

下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。

A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升
C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降

答案：A,C
解析：
B项，标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降；D项，利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会佳期权价格下降。

第3题：

一份期权合约的价值等于其()

A.内在价值

B.时间价值

C.内在价值与时间价值之差

D.内在价值与时间价值之和


答案：D

解析：期权合约的价值可以分为两部分：内在价值和时问价值。一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和。

第4题：

关于期权的内在价值，以下说法正确的是（）。

  • A、平值期权的内在价值等于零
  • B、内在价值是立即执行期权合约时可获得的总收益
  • C、虚值期权的内在价值小于零
  • D、实值期权的内在价值大于零

正确答案:A,C,D

第5题：

期权买方立即执行期权合约，如果获得的收益（ ）零，则期权具有内涵价值。

A.大于
B.大于等于
C.小于
D.等于

答案：A
解析：
期权的内涵价值也称内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下．买方立即执行期权合约可获得的收益。如果收益大于0，则期权具有内涵价值；如果收益小于等于0，则期权不具有内涵价值，内涵价值等于0。故本题答案为A。

第6题：

以下关于期权价值的说法正确的有()。

A、期权价值等于内在价值加上时间价值

B、内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益

C、时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值

D、时间价值的计算方式是期权价格减去期权的内在价值


答案：ABCD

第7题：

看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。

A:等于(x-St)
B:等于(st-x)
C:等于(x-Pt)
D:等于(Pt-x)

答案：A
解析：
如果以EV表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每看涨期权在t时点的内在价值可表示为：



每一看跌期权的内在价值可表示为：



题中，m=1，x＞St，故可得EV=(x-St)

第8题：

下列关于期权合约价值的说法中，错误的是()

A.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

B.时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

C.内在价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

D.期权合约的价值可以分为内在价值和时间价值


答案：C

解析：期权合约的价值可以分为内在价值和时间价值。一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和。时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。

第9题：

就看涨期权而言，期权合约标的资产价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。

A.大于
B.等于
C.小于
D.无关

答案：B,C
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。因此，当标的资产价格小于等于执行价格时，看涨期权的内涵价值为零。

第10题：

就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为0。

  • A、等于
  • B、大于
  • C、小于
  • D、不等于

正确答案:A,C

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