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以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。A、如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方B、证券市场线是用标准差作为风险衡量指标C、给出了任意证券或组合的收益风险关系D、如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方
题目
以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。
- A、如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方
- B、证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
- C、给出了任意证券或组合的收益风险关系
- D、如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方
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相似问题和答案
第1题：
关于证券市场线，下列说法正确的是()。
A:价值被低估的证券将处于证券市场线上方
B:资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准
C:证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
D:资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
B:资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准
C:证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
D:资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
答案：A
解析：
资本市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合而非证券市场线；证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准，同时也表明证券的预期收益率与其β系数之间的线性关系。
第2题：
下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ．如果某证券的价格被低估．则该证券会在证券市场线的下方
Ⅱ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ．证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
Ⅳ．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
Ⅰ．如果某证券的价格被低估．则该证券会在证券市场线的下方
Ⅱ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ．证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
Ⅳ．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
答案：C
解析：
证券市场线是用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素；如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方。
第3题：
下列表述正确的是( )。
A．证券市场线只适用于有效证券组合
B．证券市场线测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C．资本市场线比证券市场线的前提宽松
D．证券市场线反映了每单位整体风险的超额收益
正确答案：B
解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(夕系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。
解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(夕系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。
第4题：
关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
A.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B.直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
C.如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D.如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好
A.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B.直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
C.如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D.如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好
答案：A,B,C,D
解析：
选项均正确，应识记。
第5题：
以证券市场线为参照，偏离证券市场线的证券为价格错定的证券，位于直线上方的证券被低估，而直线下方的证券则被高估。()
答案：对
解析：
以证券市场线为参照，偏离证券市场线的证券为价格错定的证券，位于直线上方的证券被低估，而直线下方的证券则被高估。
第6题：
根据资本资产定价模型，市场价格被低估的证券将会()。
A:位于证券市场线的上方
B:位于证券市场线的下方
C:位于证券市场线上
D:位于资本市场线上
B:位于证券市场线的下方
C:位于证券市场线上
D:位于资本市场线上
答案：A
解析：
证券市场线表示最优资产组合的风险与收益的关系；市场价格偏高的证券的预期收益率偏高，所以位于证券市场线的上方。
第7题：
下列关于证券市场线的描述，正确的有（ ）。
Ⅰ.证券市场线用标准差作为风险衡量指标
Ⅱ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
Ⅳ.如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅴ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
Ⅰ.证券市场线用标准差作为风险衡量指标
Ⅱ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
Ⅳ.如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅴ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
A：Ⅲ、Ⅳ
B：Ⅱ、Ⅳ
C：Ⅱ、Ⅴ
D：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
E：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B：Ⅱ、Ⅳ
C：Ⅱ、Ⅴ
D：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
E：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
答案：C
解析：
证券市场线用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素。如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方；如果某证券的价格被高估，意味着该证券的期望收益率低于理论水平，则该证券会在证券市场线的下方。
第8题：
证券市场线
以下关于证券市场线的叙述正确的是（ ）。
A．证券市场线是用标准差作用风险衡量指标
B．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
C．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方
D．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
正确答案：BD
第9题：
关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）
A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准
B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准
答案：B,C,D
解析：
A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
第10题：
关于证券市场线的说法错误的是（ ）。
A.证券市场线是CAPM的核心
B.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
C.证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价
D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
B.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
C.证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价
D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
答案：B
解析：
资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系，也就是说证券市场线能为每一个风险资产进行定价。