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关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
题目
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
- A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
- B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
- C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
- D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
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相似问题和答案
第1题：
关于贝塔系数说法正确的有()。
A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统性风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。
第2题：
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。
A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
答案：B,C
解析：
一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。
第3题：
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。
A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
正确答案：BC
第4题：
下列关于贝塔系数说法正确的是（）。
- A、市场投资组合的贝塔系数等于-1
- B、如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
- C、如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
- D、预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
- E、以上说法都正确
正确答案:C,D
第5题：
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。
A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
答案：A,B,C,D,E
解析：
A,B,C,D,E
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。
第6题：
关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。
A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
答案：A
解析：
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标。
第7题：
关于贝塔系数说法正确的有()。
A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
B:贝塔系数用来衡量系统风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。
第8题：
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。
A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大
B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大
C．贝塔系数衡量资产的所有风险
D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
正确答案：BDE
第9题：
以下有关贝塔系数（法）的说法中，正确的有（ ）。
A.贝塔系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估
B.非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数
C.实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数
D.贝塔系数反映的是历史的变动情形
E.如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%
B.非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数
C.实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数
D.贝塔系数反映的是历史的变动情形
E.如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%
答案：A,B,C
解析：
尽管当前实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数，但作为未来预期收益的折现率计算指标之一，它所反映的应当是未来的变动情形，选项D的说法不正确。如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票同向变动8%，选项E的说法不正确。
第10题：
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。
- A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
- B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
- C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
- D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
正确答案:D