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均值方差法以投资者的（）为前提条件。A、风险厌恶偏好B、风险喜好偏好C、风险中性偏好D、不依赖风险偏好

题目

均值方差法以投资者的（）为前提条件。

  • A、风险厌恶偏好
  • B、风险喜好偏好
  • C、风险中性偏好
  • D、不依赖风险偏好
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第1题：

如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （ ）。

A．均值为12，方差为100的正态分布

B．均值为12，方差为97的正态分布

C．均值为10，方差为100的正态分布

D．不再服从正态分布


正确答案：B

第2题：

马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

A.最大方差法
B.最小方差法
C.均值方差法
D.资本资产定价模型

答案：C
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

第3题：

下列常用分布与其均值、方差对应正确的有( )。

A．二项分布b(n，p)，均值为np，方差为np(1-p)

B．泊松分布P(λ)，均值为λ，方差为λ

C．超几何分布h(n，N，M)，均值为(nM/N)，方差为n(N-n)/(N-1).(M/N)

D．正态分布N(μ，σ2)，均值μ，方差为σ

E．指数分布Exp(λ)，均值为(1/λ)，方差为(1/λ2)


正确答案：ABE
解析：C项超几何分布的方差为n(N-n)/(N-1).M/N.(n-M)/n；D项正态分布的方差为σ2。

第4题：

关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

答案：B
解析：
均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

第5题：

(2016年)（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

A.尤金法玛
B.马可维茨
C.卢卡帕乔利
D.罗伯特希勒

答案：B
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

第6题：

均值方差模型所涉及到的假设有：（ ）。

A．市场没有达到强式有效

B．投资者只关心投资的期望收益和方差

C．投资者认为安全性比收益性重要

D．投资者希望期望收益率越高越好

E．投资者希望方差越小越好


正确答案：BDE

第7题：

（ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

A、马可维茨
B、彼得林奇
C、葛兰碧
D、莫迪利亚尼和米勒

答案：A
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

第8题：

有一个样本容量为16的简单随机样本,其均值为1300小时,方差为8100。若按放回抽样计算,则以下正确的有()。

A、样本均值的标准差为5.625小时

B、样本均值的方差为506.25

C、样本均值的方差为2025

D、样本均值的标准差90小时

E、样本均值的标准差22.5小时


答案：AB

第9题：

(　)于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

A.尤金·法玛

B.马可维茨

C.卢卡·帕乔利

D.罗伯特·希勒

答案：B
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

　　【考点】资产配置

第10题：

( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

A、尤金法玛
B、马可维茨
C、卢卡帕乔利
D、罗伯特希勒

答案：B
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论

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