基金从业
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
题目
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。
- A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
- B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
- C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
- D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
相似问题和答案
第1题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99．9%
第2题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。
第3题：
某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。
A.该基金对市场的敏感系数为2%
B.该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%
C.该荃金标准差为2%
D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)
第4题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。
A．95%～99.9%
B．95%～99%
C．90%～95%
D．90%～99%
第5题：
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。
A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
(P337)某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。
第6题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。
A．90%～99.9%
B．92%～95%
C．95%～99%
D．97%～99.9%
【解析】NII,示清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择95%～99%。
第7题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99.9%
第8题：
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。
A.该基金对市场的敏感系数为2%
B.该基金的最大回撤为2%
C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
D.该基金标准差为2%
第9题：
如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ）
此题为判断题(对，错)。
第10题：
B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％