个股期权
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）A、行权价为10元、5天到期的认购期权B、行权价为15元、5天到期的认购期权C、行权价为10元、90天到期的认沽期权D、行权价为15元、5天到期的认沽期权
题目
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
- A、行权价为10元、5天到期的认购期权
- B、行权价为15元、5天到期的认购期权
- C、行权价为10元、90天到期的认沽期权
- D、行权价为15元、5天到期的认沽期权
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相似问题和答案
第1题：
买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。
- A、到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零
- B、到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零
- C、到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零
- D、到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零
正确答案:B
第2题：
行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。
- A、对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大
- B、对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大
- C、对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大
- D、对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大
正确答案:A
第3题：
下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。
- A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
- B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
- C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
- D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
正确答案:A
第4题：
若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。
- A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
- B、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
- C、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
- D、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
正确答案:A
第5题：
当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。
- A、行权价格为9元的认购期权
- B、行权价格为11元的认沽期权
- C、行权价格为10元的认购期权
- D、行权价格为9元的认沽期权
正确答案:D
第6题：
关于认沽期权买入开仓成本和到期损益，说法错误的是（）。
- A、认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
- B、若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
- C、若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
- D、若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
正确答案:D
第7题：
假设乙公司的当前价格为35元，那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权
- A、实值；虚值
- B、实值；实值
- C、虚值；虚值
- D、虚值；实值
正确答案:D
第8题：
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
- A、3月到期的行权价为2200的看涨期权
- B、3月到期的行权价为2250的看跌期权
- C、3月到期的行权价为2300的看涨期权
- D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
正确答案:A
第9题：
关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。
- A、当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价
- B、当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
- C、当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
- D、当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价
正确答案:C
第10题：
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
- A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
- B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
- C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
- D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
正确答案:A