个股期权
蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。A、股价适度上涨B、股价大跌大涨C、股价适度下跌D、股价波动较小
题目
蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。
- A、股价适度上涨
- B、股价大跌大涨
- C、股价适度下跌
- D、股价波动较小
参考答案和解析
正确答案:D
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相似问题和答案
第1题：
蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。（ ）
正确答案：B
蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。根据投资方向不同，可以分为买人蝶式套利与卖出蝶式套利两种。
蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。根据投资方向不同，可以分为买人蝶式套利与卖出蝶式套利两种。
第2题：
按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。
- A、垂直价差套利策略
- B、备兑开仓
- C、蝶式期权策略
- D、卖出开仓策略
正确答案:A
第3题：
以下哪种策略没有风险敞口?()
A.海鸥看涨期权组合
B.牛市价差期权组合
C.卖出看涨期权
答案：AB
第4题：
什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？
正确答案:蝶式策略是指用四个期权构成的当股价波动较小时可获利，且收益有限、损失有限的策略，当投资者认为股价不会有较大波动时可使用该策略。
第5题：
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
- A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
- B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
- C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
- D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
正确答案:D
第6题：
下面哪项是正向蝶式差价策略的作用（）
- A、防止股价下跌的保证
- B、在未来股价波动中获利
- C、赚取期权费
- D、在未来股价稳定时获利
正确答案:B
第7题：
下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
- A、看涨股票，买入认购期权
- B、强烈看涨，合成期货多头
- C、温和看涨，垂直套利
- D、温和看涨，买入蝶式期权
正确答案:D
第8题：
卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）
正确答案：A
卖出蝶式套利的构造方式是：①卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(c)的看涨期权；②卖出一个低执行价格(A)的看跌期权，买入两个中执行价格(B)的看跌期权，再卖出一个高执行价格(C)的看跌期权。
卖出蝶式套利的构造方式是：①卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(c)的看涨期权；②卖出一个低执行价格(A)的看跌期权，买入两个中执行价格(B)的看跌期权，再卖出一个高执行价格(C)的看跌期权。
第9题：
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
- A、蝶式认购期权组合
- B、蝶式认沽期权组合
- C、底部跨式期权组合
- D、顶部跨式期权组合
正确答案:C
第10题：
买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。
- A、牛市
- B、熊市
- C、盘整行情
- D、突破行情
正确答案:C