个股期权
以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。A、股价向任何方向变动，都可能从中获益B、风险可控，具有上限C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限D、可以获得权利金收入
题目
以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。
- A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
- B、风险可控，具有上限
- C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
- D、可以获得权利金收入
相似问题和答案
第1题：
下列说法正确的是（ ）。
A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动
B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C．看涨期权与预期红利大小成反向变动
D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
参照教材变量对于期权价格的影响表，可很快推出4个选项。
第2题：
B.如果期权已到期，股票价格为零，则期权价值零
C.只要期权未到期，其价格就高于内在价值
D.股价足够高时，期权价值逐渐接近股价
第3题：
下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（ ）。
A．如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力
B．价格向任何方向的变动都必须显著才能获益
C．如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格—低执行价格一权利金
D．如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格一期货价格一权利金
如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格一高执行价格一权利金。
第4题：
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）
- A、跨式策略成本较高，勒式策略成本较低
- B、跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的
- C、勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的
- D、跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情
正确答案:A
第5题：
B.股价形态
C.大势变动方向
D.股价高低
第6题：
比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。
A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同
B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同
C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的
D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
跨式组合期权交易策略，它由具有相同协议价格、相同期限、同种股票的一份看涨期权和一份看跌期权组成，其分为两种：底部跨式组合和顶部跨式组合。宽跨式组合有时也称为底部垂直价差组合，它是由投资者购买相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权组成，其中看涨期权的协议价格高于看跌期权。
第7题：
B.如果市场参考利率低于利率下限，则利率下限期权的卖方向买方支付两者利率差额
C.如果市场参考利率低于利率上限，则利率上限期权的买方向卖方支付两者利率差额
D.如果市场参考利率高于利率上限，则利率上限期权的卖方向买方支付两者利率差额
第8题：
期权面临的风险因素有()
A. 利率
B. 股价
C. 股价波动率
D. 时间
第9题：
Ａ.期权组合的价值与标的资产
Ｂ.期权组合的价值与波动率
Ｃ.期权组合的价值与利率
Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
第10题：
期权的波动率衡量了（）。
- A、期权权利金价格的波动
- B、无风险收益率的波动
- C、标的资产价格的波动
- D、期权行权价格的波动
正确答案:C