个股期权
下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）A、保护性策略B、抵补性策略C、双限策略D、套利策略
题目
下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）
- A、保护性策略
- B、抵补性策略
- C、双限策略
- D、套利策略
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相似问题和答案
第1题：
关于全球著名的对冲基金管理公司运用的策略,下列说法正确的是()。
A、相对价值策略属于风险较低、收益较低、容量较大的策略
B、齐夫资本、保尔森均善于运用宏观因素策略
C、事件驱动策略属于风险较低、收益较高、容量较小的策略，运用该策略的公司不在少数
D、相较于相对价值策略和事件驱动策略，宏观因素策略的风险更低
答案：ABD
第2题：
(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
答案：B
解析：
最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。
第3题：
对冲基金的投资策略主要分为（ ）。
A．方向性策略
B．相对价值套利策略
C．事件驱动策略
D．系统型策略
正确答案：ABC
略
略
第4题：
基差买方的点价保护策略主要分为( )。
A.保护性点价策略
B.平衡性点价策略
C.抵补性点价策略
D.非平衡型点价策略
B.平衡性点价策略
C.抵补性点价策略
D.非平衡型点价策略
答案：A,C
解析：
基差买方的点价保护策略主要分为两种：①保护性点价策略，指通过买人与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险；②抵补性点价策略，指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值。
第5题：
目前，程序化交易策略主要包括( )。
Ⅰ．数量化程序交易策略
Ⅱ．动态对冲策略
Ⅲ．指数套利策略Ⅳ．久期平均策略
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
目前，程序化交易策略主要包括数量化程序交易策略、动态对冲策略、指数套利策略、配对交易策略和久期平均策略等。
第6题：
国内避险策略基金为实现保本的目的，主要选择的投资策略是（ ）。
A.动态资产配置策略
B.买入并持有策略
C.固定比例投资组合保险策略
D.对冲保险策略
B.买入并持有策略
C.固定比例投资组合保险策略
D.对冲保险策略
答案：C
解析：
国内避险策略基金为实现保本的目的，主要选择固定比例投资组合保险策略作为投资的保本策略。
第7题：
最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案：B
解析：
最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。
第8题：
下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（ ）。A．投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略 B．方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖C．事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券D．事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资
正确答案：C
事件驱动策略的共同点是投资集中于特定公司的证券。
事件驱动策略的共同点是投资集中于特定公司的证券。
第9题：
唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（ ）。
A.趋势策略
B.量化对冲策略
C.套利策略
D.高频交易策略
B.量化对冲策略
C.套利策略
D.高频交易策略
答案：D
解析：
高频交易策略的反应时间在毫秒级别，是唯一不能实现人工操作的策略。
考点：常见的量化交易策略类型
考点：常见的量化交易策略类型
第10题：
保护性点价策略和抵补性点价策略所使用的条件不同，但效果相同。( )
答案：错
解析：
基差买方的点价保护策略主要分为两种：保护性点价策略和抵补性点价策略。两种策略所使用的条件和效果都各不相同。