个股期权
工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91，若发行以工商银行为标的的个股期权，其合约行权间距应为（）。A、0.05B、0.1C、0.2D、0.5
题目
工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91，若发行以工商银行为标的的个股期权，其合约行权间距应为（）。
- A、0.05
- B、0.1
- C、0.2
- D、0.5
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票收盘价为41元，则其盈亏为（）元。
- A、18000
- B、8000
- C、-2000
- D、-8000
正确答案:B
第2题：
若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。
- A、33082.5元
- B、22055元
- C、11027.5元
- D、5513.75元
正确答案:C
第3题：
上海证券交易所个股期权合约的行权方式为欧式。（ ）
答案：对
解析：
上海证券交易所个股期权合约的行权方式为欧式。
第4题：
工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91，若发行以工商银行为标的的个股期权，其合约单位应为（）。
- A、10000
- B、5000
- C、1000
- D、100
正确答案:A
第5题：
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
- A、个股期权交易设置涨跌幅
- B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
- C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
- D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
正确答案:D
第6题：
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
- A、20000
- B、18000
- C、1760
- D、500
正确答案:C
第7题：
下列关于行权间距说法证券的是（）
- A、基于同一合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差
- B、基于同一合约标的的期权合约任意两个行权价格的差
- C、期权合约行权价格与标的证券价格的差
- D、基于不同合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差
正确答案:A
第8题：
认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）
- A、{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位
- B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位
- C、C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位
- D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
正确答案:D
第9题：
以下哪一项为上交所期权合约简称（）
- A、90000123
- B、601398C1308M00500
- C、601398
- D、工商银行购1月420
正确答案:D
第10题：
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）
- A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
- B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
- C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
- D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）
正确答案:A,B,C