关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
买入国债期货将提高资产组合的久期。
多选题某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。A卖出该国债远期合约B卖出国债期货合约C买入国债期货看涨期权D卖出组合中的其他国债
多选题某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。A买入久期为5的国债B买入久期为7的国债C买入5年期国债期货D买入10年期国债期货
判断题卖出国债期货将降低资产组合的久期。A 对B 错
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
单选题某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A 34手B 33手C 36手D 32手
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
判断题买入国债期货将提高资产组合的久期。A 对B 错
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。A、卖出该国债远期合约B、卖出国债期货合约C、买入国债期货看涨期权D、卖出组合中的其他国债