国家开放大学(个人理财)

假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）A、10%B、11%C、12%D、13%

题目

假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）

  • A、10%
  • B、11%
  • C、12%
  • D、13%
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

假设价值1 000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。

A．40．10%

B．11%

C．12%

D．13%


正确答案：C

第2题：

当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

A、16%

B、15%

C、11%

D、12%


正确答案：D

第3题：

假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。

A．10%

B．11%

C．12%

D．13%


正确答案：C
解析：先计算每项资产在资产组合中所占的比重，然后以此作为权重来计算平均的期望收益率。Er=(300÷1000)×9%+(400÷1000)×12%+(300÷1000)×15% =12%。

第4题：

下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

答案：A,B,C
解析：
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。

第5题：

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%

答案：C
解析：
资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

第6题：

最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。（ ）


正确答案：B
最优资产组合是指在一定风险水平上能够带来最高期望收益率的资产组合，风险水平与期望收益率应该相匹配。

第7题：

已知某项资产收益率的期望值是10%，标准差是6%，假设其风险价值系数是5%，无风险收益率为6%，则该项资产的风险收益率是（ ）。

A．60%

B．3%

C．9%

D．8%


正确答案：B
先计算标准离差率＝标准离差/期望值＝6%/10%＝60%，所以风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝5%×60%＝3%。 

第8题：

资产组合的收益率相当丁组合中各类资产期望收益率的( )。


参考答案：加权平均值

第9题：

该项资产组合的期望收益率为()。

A:14%
B:15%
C:12%
D:11%

答案：D
解析：
资产组合的期望收益率=5%*20%+12.5%*80%=11%。

第10题：

陈小姐将1000元投资于资产A，其期望收益率为15%；2000元投资于资产B，其期望收益率为20%；5000元投资于资产C，其期望收益率为10%。那么陈小姐的期望收益率是()。

A:17.625%
B:15%
C:13.125%
D:13.375%

答案：C
解析：
根据资产组合的期望收益率的计算公式{图}，可得：资产组合的预期收益率=(15%*1000+20%*2000+10%*5000)/(1000+2000+5000)=13.125%

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