某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。

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第1题：

以下哪种期权策略可降低套保成本?()

A.买入平值看涨期权

B.买入牛市价差期权

C.买入熊市价差期权

答案：BC

第2题：

某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为()元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。

A、23

B、25

C、27

D、28

参考答案：C

第3题：

若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。

A．看涨期权和看跌期权的期权费都越高

B．看涨期权和看跌期权的期权费都越低

C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高

D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低

正确答案：C

第4题：

期权买入方支付期权费可购买看涨期权，期权卖出方支付期权费可卖出看跌期权。

正确答案:错误

第5题：

某人买入10000英镑看涨期权，则（）。

A:该客户到期必须按约定价格卖出10000英镑
B:该客户到期可以按约定价格选择买入10000英镑
C:该客户到期可以按约定价格选择卖出10000英镑
D:该客户到期必须按约定价格买入10000英镑

答案：B

解析：

看涨期权指期权买入方在规定的期限内享有按照一定的价格向期权卖方购入某种基础资产的权利，但不负担必须买进的义务。投资者一般在预期价格上升时购入看涨期权．而卖出者预期价格会下跌。

第6题：

企业用期权套保,为降低期权成本可选择?()

A.买入看涨期权

B.买入看跌期权

C.牛市价差期权

D.海鸥期权

答案：D

第7题：

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。

A：实值期权
B：虚值期权
C：平值期权
D：零值期权

答案：A

解析：

对于实值期权，看涨期权的执行价格低于其标的物市场价格、看跌期权的执行价格高于其标的物的市场价格。

第8题：

某人买人一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低

的盈利水平为200元。(每份期权合约代表100单位同品种股票)

参考答案

第9题：

李某买入一份看涨期权，期权费为100元，协定价2000元，3个月到期，则其获利空间为()。

A:100～+∞
B:-100～+∞
C:-100～100
D:-∞～100

答案：B

解析：

第10题：

某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，在投资者（）。

A、最大亏损为两份期权费之和
B、最大盈利为两份期权费之和
C、最大亏损为两份期权费之差
D、最大盈利为两份期权费之差

正确答案:A

金融(证券投资方向)专科

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