金融(证券投资方向)专科
β值衡量的风险是（）A、系统性风险B、非系统性风险C、有时是系统性风险，有时是系统性风险D、既不是系统性风险，也不是非系统性风险
题目
β值衡量的风险是（）
- A、系统性风险
- B、非系统性风险
- C、有时是系统性风险，有时是系统性风险
- D、既不是系统性风险，也不是非系统性风险
相似问题和答案
第1题：
风险损失的衡量就是定量确定( )的大小。
A．风险发生概率
B．风险客观概率
C．风险损失值
D．风险量
第2题：
下列说法错误的是（ ）。
A．项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量
B．项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量
C．项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量
D．项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量
项目的特有风险是指项目本身的风险；项目的公司风险是指项目给公司带来的风险，即新项目对公司现有项目和资产组合的整体风险可能产生的增量；项目的市场风险是指新项目给股东带来的风险，它可以用项目的权益B值来衡量。
第3题：
A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
第4题：
Ⅰ.β值恒大于0
Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项Ⅱ：市场组合的β系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差，市场组合与本身的相关系数为1，所以市场组合的β系数也为1，选项B正确；
选项Ⅲ：β系数是衡量 系统风险的指标，β为零，说明该证券的系统风险为0，所以选项C正确；
选项Ⅳ：β系数只能衡量系统风险，不能衡量非系统风险，所以选项D错误
第5题：
下列有关β值的说法（ ）是正确的。
A．β值衡量的是系统风险
B．β值衡量的是非系统风险
C．证券组合相对于其自身的β值为0
D．β值越大的证券，预期收益也越大
E．无风险证券的β值为0
第6题：
风险损失的衡量就是定量确定（ ）的大小。
Ａ风险发生概率Ｂ风险客观概率
Ｃ风险损失值Ｄ风险量
第7题：
衡量股票风险的指标是( )。
A.久期
B.Beta
C.基点价格值
D.凸性
解析：A项，久期是一个较好的债券利率风险衡量指标;C项，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额;D项，凸性是衡量债券价格对收益率变化的敏感程度的指标。
第8题：
特雷诺指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而夏普指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。 （ ）
A．正确
B．错误
C．放弃
夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而特雷诺指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。
第9题：
B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险
第10题：
B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险