金融学(本科)
金融衍生工具信用风险管理的过程包括（）。A、信用风险预测B、信用风险评估C、信用风险控制D、信用风险财务处理
题目
金融衍生工具信用风险管理的过程包括（）。
- A、信用风险预测
- B、信用风险评估
- C、信用风险控制
- D、信用风险财务处理
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相似问题和答案
第1题：
交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括（ ）。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.与中央交易对手交易形成的信用风险
D.与地方政府对手交易形成的信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.与中央交易对手交易形成的信用风险
D.与地方政府对手交易形成的信用风险
答案：D
解析：
交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。
第2题：
下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。
A.信用风险识别
B.信用风险计量
C.信用风险监测
D.信用风险控制
B.信用风险计量
C.信用风险监测
D.信用风险控制
答案：B
解析：
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
第3题：
金融衍生工具信用风险管理包括哪几个阶段?其中，信用风险的主要控制方法是什么?
参考答案(1)金融衍生工具信用风险管理的整个过程主要包括信用风险评估、信用风险控制和信
用风险的财务处理三个阶段 (2)信用风险控制方法主要包括信用限额、准备制度等。
1)信用限额。信用限额的基本思路是针对单一信用风险敞口(特定客户或关联集团、特定
行业、国家、区域、授信品种等)设定信用额度，以控制信用风险的集中度。金融机构信用额度
确定的依据早期是损失经验和主观判断，后来逐步发展到将限额与机构内部信用评级挂钩，获
得较高等级的交易对象相应给予较高的授信额度。对证券金融资产的信用等级分类从AAA/
Aaa级到D级;还有对信贷资产使用正常、关注、次级、可疑、损失五级分类体系等。对于大额
敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监
管资本的25%.
2)准备制度。准备制度是金融机构对风险设置多层预防机制的方法，包括资本金比率和
准备金制度以及风险基金制度等方面。
用风险的财务处理三个阶段 (2)信用风险控制方法主要包括信用限额、准备制度等。
1)信用限额。信用限额的基本思路是针对单一信用风险敞口(特定客户或关联集团、特定
行业、国家、区域、授信品种等)设定信用额度，以控制信用风险的集中度。金融机构信用额度
确定的依据早期是损失经验和主观判断，后来逐步发展到将限额与机构内部信用评级挂钩，获
得较高等级的交易对象相应给予较高的授信额度。对证券金融资产的信用等级分类从AAA/
Aaa级到D级;还有对信贷资产使用正常、关注、次级、可疑、损失五级分类体系等。对于大额
敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监
管资本的25%.
2)准备制度。准备制度是金融机构对风险设置多层预防机制的方法，包括资本金比率和
准备金制度以及风险基金制度等方面。
第4题：
信用违约互换是境外金融市场较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（ ）。
A、信用风险缓释合约
B、信用风险缓释凭证
C、信用风险评级制度
D、其他用于管理信用风险的信用衍生品
B、信用风险缓释凭证
C、信用风险评级制度
D、其他用于管理信用风险的信用衍生品
答案：A,B,D
解析：
在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，这是利用信用衍生产品来转移、对冲和分离信用风险的技术，主要包括信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及其他用于管理信用风险的信用衍生品。
第5题：
( )是指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。
A.信用风险转移
B.信用风险分散
C.信用风险对冲
D.信用风险缓释
B.信用风险分散
C.信用风险对冲
D.信用风险缓释
答案：D
解析：
信用风险缓释是指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。
第6题：
现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。
A.信用风险报告
B.信用风险控制
C.信用风险缓释
D.信用风险计量
B.信用风险控制
C.信用风险缓释
D.信用风险计量
答案：D
解析：
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
第7题：
信用保证保险承保的信用风险主要有（ ）。
A.财务信用风险 B.赊销信用风险
C.预付款信用风险 D.保证信用风险
E.诚实信用风险
A.财务信用风险 B.赊销信用风险
C.预付款信用风险 D.保证信用风险
E.诚实信用风险
答案：A,C,D,E
解析：
信用保证保险承保的信用风险主要包括：①财务信用风险；②商业信用风险； ③预付款信用风险；④保证信用风险；⑤诚实信用风险。
第8题：
信用衍生工具指以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具，用于转移或防范信用风险。（ ）
正确答案：√
考点：掌握金融衍生工具的分类。见教材第五章第一节，P150。
考点：掌握金融衍生工具的分类。见教材第五章第一节，P150。
第9题：
非零售信用风险暴露包括（ ）。
A.主权信用风险暴露
B.公司信用风险暴露
C.股权信用风险暴露
D.金融机构信用风险暴露
E.其他信用风险暴露
B.公司信用风险暴露
C.股权信用风险暴露
D.金融机构信用风险暴露
E.其他信用风险暴露
答案：A,B,D
解析：
按照风险暴露特征和引起风险主体不同，可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。其中，主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。
第10题：
信用违约互换是境外金融市场较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（ ）。
A. 信用风险缓释合约
B. 信用风险缓释凭证
C. 信用风险评级制度
D. 其他用于管理信用风险的信用衍生品
B. 信用风险缓释凭证
C. 信用风险评级制度
D. 其他用于管理信用风险的信用衍生品
答案：A,B,D
解析：
在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，这是利用信用衍生产品来转移、对冲和分离信用风险的技术，主要包括信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及其他用于管理信用风险的信用衍生品。