00086风险管理

（）可以用来计算人身风险损失。 A、生命价值学说B、资产组合理论C、CAPMD、APT

题目

（）可以用来计算人身风险损失。

  • A、生命价值学说
  • B、资产组合理论
  • C、CAPM
  • D、APT
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第1题：

在人身保险中，可以用来测定对人身保险需求程度的方法之一是（ ）

A．“生存价值”理论

B．“生命价值”理论

C．“生活成本”理论

D．“生命意义”理论


参考答案：B
人身保险的标的就是人的寿命和身体。所以，这道题就是对这个的运用。故选B。

第2题：

在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是( )。

A.最大撤回

B.风险敞口

C.下行风险

D.风险价值


正确答案：D

第3题：

下列关于生命价值理论的说法中正确的有( )：

①生命价值是人寿保险的经济基础;②任何影响个人收入能力的事件都会影响生命价值;③人的生命价值是个人预期收入的资本化价值;④生命价值理论明确了人身风险的基本衡量方法。

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④


参考答案：D

第4题：

詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

A.MM
B.均值—方差
C.CAPM
D.APT

答案：C
解析：
詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益。知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；

第5题：

下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ

答案：C
解析：
与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设:投资者是追求利益的，同时也是厌恶风险的;所有证券的收益都受到一个共同因素的影响;投资者能够发现市场上是否存在套利，并利用该机会进行套利。

第6题：

生命价值理论是针对( )的分析方法

A．人身风险

B．财产风险

C．责任风险

D．以上皆非


参考答案：A
解析：人的生命价值理论是从经济学的角度来分析人的生命价值,然后从个人/家庭角度来分析人身损失风险。

第7题：

资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。

A:系统风险
B:利率风险
C:非系统风险
D:市场风险

答案：C
解析：
对投资者而言，可以通过多样化的投资来分散与减少投资风险，但所能消除的只是非系统风险，希望通过多样化投资来彻底消除所有投资风险是不现实的也是不可能的。某项资产组合由长期债券和股票组成，其中长期债券和股票的投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。根据资料，回答206-208题。

第8题：

在风险——收益坐标系下,将无风险投资点与有风险的市场组合点组成的投资组合的有效前沿称为资本市场线,英文缩写为()。

A.SML

B.CML

C.CAPM

D.APT


参考答案：B

第9题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）


答案：A
解析：
。这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好。

第10题：

以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。

A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上
B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同

答案：A,B,C
解析：
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止。与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，其中假设所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响。套利定价模型事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素，但并不确定知道这些因素中，哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响，哪些因素没有。

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