00066货币银行学

期权交易中，期权买方的损失可能无限大。

题目

期权交易中，期权买方的损失可能无限大。

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第1题：

关于看涨期权，正确的说法有()。

A、当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会选择执行期权

B、当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会盈利

C、看涨期权卖方的最大盈利为期权费

D、看涨期权卖方的最大亏损为无限大

E、看涨期权买方的最大亏损为无限大


参考答案：ACD

第2题：

看涨期权合约买方可能形成的收益或损失状况是( )。

A．收益无限大,损失有限大

B．收益有限大,损失无限大

C．收益有限大,损失有限大

D．收益无限大,损失无限大


参考答案：A
解析：看涨期权买方的利润是看涨期权买方的收益max(ST-E,0)与看涨期权的期权费c之差,即max(ST-E,0)-c。当ST>E时,看涨期权可能被执行,买方的利润等于ST-E-c;当ST<E时,看涨期权不会被执行,买方的利润等于-c;当ST=E时,看涨期权执行与否,买方的利润都等于-c。

第3题：

在期货期权交易中，期权买方必须缴纳保证金。（ ）


正确答案：×

在期货期权交易中，期权卖方必须缴纳保证金。

第4题：

如果期权买方买入了看涨期权，那么在期权合约的有效期限内，如果该期权标的物即相关期货合约的市场价格上涨，则（）。
Ⅰ.买方可能执行该看涨期权
Ⅱ.买方会获得盈利
Ⅲ.当买方执行期权时，卖方必须无条件的以执行价格卖出该期权所规定的标的物
Ⅳ.执行期权可能给买方带来损失

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：B
解析：
当相关期货合约的市场价格大于执行价格和权利金之和时，执行看涨期权才会盈利。

第5题：

下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（ ）。

A.看涨期权买方的盈利是有限的
B.看涨期权卖方的亏损可能是无限大的
C.看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格
D.看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格

答案：A
解析：
看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的；相反，看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。期权的买方以较小的期权价格作为代价换取 大幅盈利的可能性，而期权卖方则为赚取期权费而承担了大幅亏损的风险。

第6题：

对于期权交易的风险分担，下面正确的是( )

A．期权交易买方亏损有限，盈利无限

B．期权交易买方亏损无限，盈利无限

C．期权交易买方亏损无限，盈利有限

D．期权交易卖方亏损有限，盈利无限

E．期权交易卖方亏损无限，盈利有限


正确答案：AE

第7题：

期权和期权性交易中，市场变动一旦超出买方预期，则买方的损失表现为（ ）。

A．利差损失+期权费

B．期权费

C．利差损失

D．利差损失-期权费


正确答案：B

第8题：

关于期权交易下列说法正确的有:()。

A、期权的买方损失既定，收益可以无限

B、期权的卖方收益既定，损失可以无限

C、期权交易可以分为买权和卖权

D、期权的买方要支付期权费


参考答案：ABCD

第9题：

关于看跌期权空头的损益（不计交易费用）,正确的说法是（ ）。

A.卖方不可能获得无限大的收益
B.卖方不可能产生无限大的损失
C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价

答案：A,B
解析：
C项,期权被要求时,损失=标的物卖出平仓价一执行价格+权利金;D项,平仓收益=期权卖出价-期权买入价。

第10题：

期权卖方可能形成的收益或损失状况是（）

  • A、收益无限大，损失有限大
  • B、收益有限大，损失无限大
  • C、收益有限大，损失有限大
  • D、收益无限大，损失无限大

正确答案:B

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