财务管理
下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
题目
下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。
- A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益
- B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险
- C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益
- D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
相似问题和答案
第1题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关
B．投资越分散，风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E．投资证券不存在商业风险
第2题：
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
第3题：
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
【正确答案】：ABCD
【答案解析】：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B的说法正确；根据教材内容可知，选项C的说法正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，所以，选项D的说法正确。
【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】
第4题：
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
第5题：
下列有关证券投资基金的特点的说法中，正确的是（ ）。
A．集合理财、专业管理
B．组合投资、分散风险
C．严格监管、信息保密
D．独立托管、保障安全
第6题：
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
第7题：
A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大
B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小
C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小
D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
第8题：
下列有关证券组合风险的表述,正确的有:( )。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关
B．投资越分散,风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第9题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
B．投资越分散，风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E．以上说法都正确
第10题：
B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
由于投资组合的β系数等于单项资产β系数的加权平均数，投资组合的β系数肯定会低于组合中最高的β系数，因此，选项B的说法错误。
根据教材资本市场线的含义及图形可知，选项C的说法正确。
证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度。投资者对风险的厌恶感程度越强，对风险资产所要求的风险补偿越大，证券市场线的斜率越大，选项D的说法正确。