财务管理
当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0
题目
当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）
- A、大于1
- B、等于1
- C、小于1
- D、等于0
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相似问题和答案
第1题：
当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．等于O
正确答案：D
根据资本资产定价模型可知，当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应等于0。或者说，当必要投资收益率等于无风险收益率时，意味着该证券为无风险证券，而无风险证券没有市场风险，所以，其贝他系数为0。
根据资本资产定价模型可知，当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应等于0。或者说，当必要投资收益率等于无风险收益率时，意味着该证券为无风险证券，而无风险证券没有市场风险，所以，其贝他系数为0。
第2题：
投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。 （ ）
正确答案：√
第3题：
如果投资者冒险投资，则关于其实际收益率的正确表述是( )。
A．必然高于无风险收益率
B．等于风险收益率
C．等于期望投资收益率
D．不确定
正确答案：D
解析：通常情况下，风险越大，投资者要求的报酬率就越高，但这并不等于实际报酬率一定会高，实际报酬率受多种因素影响，事先无法准确估计。
解析：通常情况下，风险越大，投资者要求的报酬率就越高，但这并不等于实际报酬率一定会高，实际报酬率受多种因素影响，事先无法准确估计。
第4题：
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。
A:证券A的期望收益率等于9.5%
B:证券A的期望收益率等于9.0%
C:证券A的期望收益率等于1.8%
D:证券A的期望收益率等于1.2%
B:证券A的期望收益率等于9.0%
C:证券A的期望收益率等于1.8%
D:证券A的期望收益率等于1.2%
答案：A
解析：
可以用观察法，由于四个投资收益率的可能性是相等的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)=
=9.5%。
=9.5%。第5题：
当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
B.等于1
C.小于1
D.等于0
答案：D
解析：
当β系数为0时，投资期望收益率等于无风险投资收益率
第6题：
当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．等于0
正确答案：D
解析：根据资本资产定价模式R(a)=Rf+β(Rm-Rf)，因R(A)=Rf，所以风险系数β应等于0。
解析：根据资本资产定价模式R(a)=Rf+β(Rm-Rf)，因R(A)=Rf，所以风险系数β应等于0。
第7题：
下列选项中，影响投资报酬率的有（ ）。
A、实际收益率
B、必要收益率
C、投资风险收益率
D、无风险收益率
E、期望报酬率
B、必要收益率
C、投资风险收益率
D、无风险收益率
E、期望报酬率
答案：C,D
解析：
投资报酬率=无风险收益率＋投资风险收益率。
第8题：
采用资本定价模型估算普通股资金成本时涉及到（ ）等因素。
A.社会无风险投资收益率 B.资本投资的数额
C.社会平均投资收益率
D.资本投资风险系数
E.资本投资的比例
正确答案：ACD
点评：详见教材P157。
考试要点：普通股资本成本的计算。
第9题：
选项中，影响投资报酬率的有（ ）。
A、实际收益率
B、必要收益率
C、投资风险收益率
D、无风险收益率
E、期望报酬率
B、必要收益率
C、投资风险收益率
D、无风险收益率
E、期望报酬率
答案：C,D
解析：
投资报酬率=无风险收益率＋投资风险收益率。
第10题：
当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数( ）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
B.等于1
C.小于1
D.等于0
答案：D
解析：
根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf），因为R=Rf，Rm-Rf≠0,所以β系数应该等于0。