按照资本资产定价模型,影响特定股票预期收益率的因素有()
第1题:
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
第2题:
根据资本资产定价模型,确定特定股票必要收益率需要考虑的因素有()。
A.公司股票的特有风险
B.无风险收益率
C.特定股票的β系数
D.所有股票的平均收益率
第3题:
按资本资产定价模型,不会影响某特定股票投资收益率的因素是( )。
A.无风险收益率
B.该股票的夕系数
C.投资的必要报酬率
D.股票市场的平均报酬率
第4题:
按照资本资产定价模式,影响特定股票收益率的因素有( )。
A.无风险收益率
B.平均风险股票的必要收益率
C.特定股票的β系数
D.财务杠杆系数
第5题:
A.无风险收益率
B.预期支付的股利
C.普通股的贝塔系数
D.市场上所有股票的平均收益率
正确答案:ACD
第6题:
在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则资本资产定价模型可以描述为 ( )。
A.预期收益率大于必要收益率
B.预期收益率小于必要收益率
C.预期收益率等于必要收益率
D.两者大小无法比较
第7题:
按照资本资产定价模型,不影响特定股票必要收益率的因素是( )。
A.股票的β系数
B.市场组合的平均收益率
C.无风险收益率
D.经营杠杆系数
第8题:
在资本资产定价模型中,影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有( )。
A.无风险收益率
B.市场组合的平均收益率
C.特定股票或股票组合的p系数
D.投资者要求的收益率
E.通货膨胀
第9题:
按照资本资产定价模型,影响特定股票预期收益率的因素有( )。
A.无风险的收益率
B.平均风险股票的必要收益率
C.特定股票的夕系数
D.杠杆系数
第10题:
按照资本资产定价模型,在下列各项中,影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。
A.无风险收益率
B.平均风险股票的必要收益率
C.特定股票的β系数
D.股票的财务风险