国际金融
某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法
题目
某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
B. 可以买入英镑/美元期货
C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损
D. 可以卖出英镑/美元期货
下跌造成损失。
第2题：
当某企业持有一笔美元应收账款，并预测美元将贬值，它防止汇率风险的方法是（）
- A、推后收取这笔美元应收账款
- B、买进等额美元远期外汇合约
- C、提前收取这笔美元应收账款
- D、期货市场上先买后卖期货合约
正确答案:C
第3题：
某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入，为防止马克汇率下跌而蒙受损失，4月3日公司买人6月的马克看跌期权(欧式期权)，协议汇率为1马克一0．6440美元，期权费为0．0002美元。
要求：
(1)若到期日马克即期汇率为1美元=1．5408马克或1美元=1．5576马克，哪种
情况下该公司将执行期权?
(2)分别计算两种情况下公司的美元损益。
(1)若到期日马克即期汇率为1美元=1．5408马克，相当于1马克=0．6490美元，大于协议汇率1马克=0．6440美元；若到期日马克即期汇率为1美元=1．5576马克，相当于1马克=0．6420美元，小于协议汇率1马克=0．6440美元。由于该公司购买的是看跌期权，因此，当到期日马克即期汇率为1美元=1．5576马克，即1马克=0．6420美元，小于协议汇率时，公司应选择执行期权。(2)若到期日马克即期汇率为1美元=1．5408马克，相当于1马克=0．6490美元，大于协定汇率1马克=0．6440美元，该公司选择不行权，在即期市场上按照实际汇率1马克=0．6490美元兑换50万马克即可：
500000×0．6490一500000×0．0002=324400(美元)
若到期日马克即期汇率为1美元=1．5576马克，相当于1马克=0．6420美元，小于协定汇率1马克=0．6440美元，该公司选择执行期权，按照协议汇率兑换50万马克：500000×0．6440-500000×0．0002=321900(美元)
第4题：
美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。
正确答案:正确
第5题：
如果预测三个月后美元将贬值，则可以进行的远期交易投机为（）。
正确答案:卖出三个月美元期汇
第6题：
A.美国的货币供给增加 B.美国的利率上升
C.日本的利率下降 D.日本从美国的进口增加
第7题：
美国的汽车公司运用5年期未对冲的美元贷款收购德国的汽车零部件公司。如果美元兑欧元的汇率上升，下列哪项为真（）
- A、欧元计价的销售转化为美元时价值上升
- B、美元贷款成本会变高
- C、汽车公司具有汇率转换风险
- D、德国子公司以美元估值时价值更高
正确答案:C
第8题：
A、美国贸易赤字增加，美元升值
B、美国贸易赤字减少，美元升值
C、美国贸易赤字增加，美元贬值
D、美国贸易赤字减少，美元贬值
第9题：
某美国公司30天后有一笔德国马克应付款，若预测美元兑马克汇率下跌，该公司可以推迟支付，以减轻汇率风险
正确答案:错误
第10题：
一个美国公司一家德国公司在德国证券交易所购买相同的证券并持有1年，在这一年中德国马克相对于美元发生贬值。相对于德国公司的回报，美国公司的回报将：（）
- A、变低。
- B、变高。
- C、不变。
- D、无法确定。
正确答案:A