金融市场学
溢价期权
题目
溢价期权
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A.美式期权和欧式期权
B.现货期权和期货期权
C.看涨期权和看跌期权
D.溢价期权和平价期权
第2题：
下列关于期权价值的表述中，正确的有（ ）。 A.期权价值由内在价值和时间溢价构成 B.期权的内在价值就是到期日价值 C.期权的时间价值是“波动的价值” D.期权的时间溢价是一种等待的价值
期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值，由内在价值和时间溢价构成，期权价值一内在价值+时间溢价。由此可知，选项A的说法正确。内在价值的大小取决于标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。内在价值不同于到期日价值，期权的到期日价值取决于“到期日”标的资产市价与执行价格的高低，只有在到期日，内在价值才等于到期日价值。所以，选项8的说法不正确。时间溢价有时也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，而货币的时间价值是时间的“延续价值”，由此可知,选项C的说法正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，如果已经到了到期时间，期权的时间溢价为零，因为不能再等待了。由此可知，选项D的说法正确。
第3题：
如果期权已经到期，则下列结论成立的有（ ）。
A.时间溢价为0
B.内在价值等于到期日价值
C.期权价值等于内在价值
D.期权价值等于时间溢价
【正确答案】：ABC
【答案解析】：期权的时间溢价是一种等待的价值，如果期权已经到期，因为不能再等待了，所以，时间溢价为0，选项A的结论正确；内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低，因此，如果期权已经到期，内在价值与到期日价值相同，选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价，所以到期时，期权价值等于内在价值，因此，选项C的说法正确，选项D的说法错误。
【该题针对“期权的基本概念”知识点进行考核】
第4题：
B.看跌期权处于虚值状态
C.看涨期权时间溢价大于0
D.看跌期权时间溢价小于0
第5题：
( )是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流(这里暂不考虑期权费因素)。
A 溢价期权
B 平价期权
C 折价期权
D 货币期权
溢价期权又叫实值期权或正值期权，是指内在价值大于。的期权。买权时，指协议价格低于市场买入价格。卖权时，指协议价格高于市场卖出价格。折价期权的含义正好相反。平价期权的协议价格与市场价格相等。
第6题：
下列( )如果立即执行，买方具有正的现金流(这里暂不考虑期权费因素)。
A．溢价期权
B．平价期权
C．折价期权
D．货币期权
第7题：
下列关于时间溢价的表述，错误的有（ ）。
A．时间溢价有时也称为“期权的时间价值”
B．期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C．时间溢价是“波动的价值”
D．如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为0
时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价也就越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。
【该题针对“影响期权价值的因素”知识点进行考核】
第8题：
（ ）是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流(暂不考虑期权费因素)。 A．溢价期权 B．平价期权 C．折价期权 D．货币期权
溢价期权是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流(暂不考虑期权费因素)，该期权具有内在价值。
第9题：
金融期权的基本类型是（ ）。
A．平价期权
B．看涨期权
C．溢价期权
D．看跌期权
第10题：
B.该期权内在价值为0
C.该期权时间溢价6元
D.该期权时间溢价5元