非系统性风险可用()来衡量
第1题:
计算某资产的贝他系数时,涉及( )。
A.该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数
B.该资产收益率的标准差
C.市场组合收益率的标准差
D.该资产的收益率与市场组合收益率的协方差
第2题:
下列有关相关系数表述错误的是( )。
A.将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数
B.相关系数的正负与协方差的正负相同
C.相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动
D.相关系数总是在-1和1之间
第3题:
下列指标能够衡量资产的风险的是( )。
A.收益率的方差
B.收益率的标准差
C.收益率的期望值
D.资产的贝塔系数β
E.股票价格总市值
第4题:
下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是( )。
A.方差
B.期望收益率
C.标准差
D.β贝塔系数
第5题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第6题:
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括( )。
A.期望收益率
B.方差
C.协方差
D.标准差
E.相关系数
第7题:
关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。
A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大
B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大
C.贝塔系数衡量资产的所有风险
D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零
第8题:
理财规划师在为客户做投资规划建议时,应当明确一些基本投资常识和分析方法与工具,其中系统性风险可以用( )来衡量。
A.贝塔系数
B.相关系数
C.收益率的标准差
D.收益率的方差
第9题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第10题: