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在两水平因子试验时,增加若干个中心点的优点是下列()A、可以得到纯误差项B、检验模型的弯曲性C、使模型系数的估计更准确D、不破坏正交性和平衡性

题目

在两水平因子试验时,增加若干个中心点的优点是下列()

  • A、可以得到纯误差项
  • B、检验模型的弯曲性
  • C、使模型系数的估计更准确
  • D、不破坏正交性和平衡性
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第1题:

模型的功效评价包含的内容是()。

A、确定模型的具体函数形式

B、对方程拟合优度进行检验

C、对参数估计值的可靠性进行检验

D、对模型的误差程度和范围作出判断

E、确定模型的估计方法


参考答案:BCD

第2题:

某工程师拟对两因子的问题进行23全因子试验设计。他拟合的模型为y=b0十b1x1+b2x2+b1x1x2后来有人提醒他需要增加几个中心点的试验,以检验模型是否存在曲性。于是他又补做了三次中心点的试验,然后重新拟合模型。我们可以推断,重新拟合的模型:()

A.参数估计b0,b1,b2,b12均不变

B.参数估计b0不变,但b1,b2,b12均可能有变化

C.参数估计b0可能有变化,但b1,b2,b12不变

D.以上答案都不对


参考答案:C

第3题:

拟合优度检验和方程显著性检验之间的联系为( )。

A.两者是从不同原理出发的两类检验

B.拟合优度检验是从已经得到的估计的模型出发,检验它对样本观测值的拟合程度

C.方程的显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性

D.拟合优度检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性

E.方程的显著性是从已经得到的估计的模型出发,检验它对样本观测值的拟合程度

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!


正确答案:ABC

第4题:

在估计出多元线性回归模型后,思考多元线性回归模型的一系列检验,据此回答以下两题。
这些检验包括回归模型的( )

A.线性关系显著性检验
B.回归系数显著性检验
C.拟合优度检验
D.自相关和异方差检验

答案:A,B,C
解析:
多元线性回归模型的检验有:①拟合优度检验,反映回归直线与样本观察值拟合程度;②F检验,又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体性检验;③t检验,t检验又称为回归系数检验。

第5题:

( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。

A.准确性检验

B.敏感性分析

C.误差分析

D.有效性检验


正确答案:A

第6题:

关于建筑结构模型试验的优点,如下表述中,()项是不对的。

A、模型结构的制作较真实结构复杂、且技术要求更高

B、可以根据试验目的突出问题的主要因素,针对性强

C、可以严格控制模型试验的主要参数,以避免外界因素干扰,保证试验数据的准确性

D、模型试验仅能够表达真实结构的指定特征


参考答案:D

第7题:

经过团队的头脑风暴确认,影响过程的因子有A、B、C、D、E及F共六个。其中除因子的主效应外,还要考 虑3个二阶交互效应AB、AC及DF,所有三阶以上交互作用可以忽略不计。由于试验成本较高,限定不可能进行全面的重复试验,但仍希望估计出随机误差以准确检验各因子显着性。在这种情况下,应该选择进行:()

A.全因子试验

B.部分实施的二水平正交试验,且增加若干中心点

C.部分实施的二水平正交试验,不增加中心点

D.Plackett-Burman设计


参考答案:C

第8题:

在许多预报问题的求解中,ARIMA 模型是一个请有力的手段, 它的优点是 ( )。

A. 至少需要 50 个或更好有 100 个观测数据

B. 没有更方便的方法在每得到一个新的观测值时修正或更新模型参数的估计

C. 必须假定时间序列未来的规律性和过去是一样的

D. 能给出很准确的预报


正确答案:D

第9题:

下列关于回归模型的检验说法错误的有( )。

A.拟和优度检验和方程总体线性的显著性检验的原理相同
B.拟和优度高的模型一定比拟和优度低的模型更好,更适用于各种应用
C.虽说样本可决系数并没给出具体的临界值对拟和优度的好坏作出判定,但可以根据其与F统计量的关系进行推导判定
D.对于一元线性回归模型来说,回归方程的显著性检验与回归参数的显著性检验是一致的
E.模型参数的线性约束检验、若干个回归系数同时为零的检验以及方程稳定性检验用到的统计量均为F统计量。

答案:A,B
解析:
A项,拟合优度检验和方程总体线性的线性显著性检验的原理并不相同,拟合优度检验是从已经得到估计的模型出发,检验它对样本观测值的拟合程度;方程总体线性的显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。B项,模型的拟合优度并不是判断模型质量的惟一标准,有时甚至为了追求模型的经济意义,可以牺牲一点拟合优度。

第10题:

()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验


答案:C
解析:
。为了准确理解VaR估计结果的有效性并改进VaR模型,监管部门 和金融机构自身必须对VaR模型的准确性和测量精度进行检验和评估,即所谓的准确性检验 和误差分析:①准确性检验是比较VaR模型的估计(预测)结果与实际损益情况,以评估VaR 模型的有效性;②误差分析是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

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