商业银行经营管理学
相似问题和答案
第1题：
答案：持续期缺口模型是资产负债管理的最主要利率风险管理模型。持续期缺口模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整, 来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银 行带来的风险,以实现银行的绩效目标.
a、缺点：商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难。客户如果提前归还贷款，会扭曲预期现金流量，而活期存款和储蓄存款的现金流量则更难以准确地确定。很难控制商业银行的持续期缺口为零。计算银行资产和负债类组合的持续期是一项繁重的工作。除了零息票证券，一次性付息贷款和国库券之类的金融工具的持续期等于它们的到期日，其他证券的持续期小于它们的到期日，因此计算量非常之大。而对这些资产和负债的调整也是有所限制的。持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动性却是非常频繁的。
b、优点：久期缺口模型的真正价值在于它把资产负债管理的重点集中在更加广泛的利率风险上，使银行管理者能准确估计利率变化对银行资产负债价值及银行净值的影响程度。因此，与利率敏感资金缺口模型相比，久期是一种衡量资产或负债的利率敏感程度的更为全面且更为精确的方法，久期缺口模型比利率敏感资金缺口模型在利率风险管理方面更具有精确性。此外，久期缺口模型能把不同利率的各种金融产品进行比较，从而提供计算上的便利、降低成本。尽管相对于利率敏感资金缺口模型，久期缺口模型在利率风险管理方面更具优越性。
第2题：
当利率处于不同周期阶段，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？
正确答案:正的或资产敏感型缺口，意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少；反之，负的或负债敏感型缺口，意味着市场利率上升会导致净利息收入下降。
第3题：
持续期缺口管理法(名词解释)
第4题：
以下模型用于度量信用风险的是（）。
- A、KMV模型
- B、Creditmetrics模型
- C、持续期缺口模型
- D、敏感性资金缺口模型
正确答案:A,B
第5题：
有效持续期缺口
正确答案:综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-（总负债/总资产）*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。
第6题：
资产池流动性风险管理指标除资产敞口外还有（）。
- A、资金敞口
- B、久期缺口
- C、现金流缺口
- D、短期缺口
正确答案:C
第7题：
关于缺口管理，说法不正确的是（）。
- A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
- B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
- C、当预期利率上升，增加缺口
- D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
正确答案:D
第8题：
一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。
A、利率上升，营造正持续期缺口
B、利率上升，营造负持续期缺口
C、利率下降，营造负持续期缺口
D、利率下降，营造正持续期缺口
第9题：
“三缺口模型”将技术、管理和企业家的缺口总称为“资本缺口”。
正确答案:错误
第10题：
“两缺口模型”中的两个缺口是指（）。
- A、储蓄缺口和投资缺口
- B、民间资金缺口和政府资金缺口
- C、储蓄缺口和外汇缺口
- D、投资缺口和外汇缺口
正确答案:C