特许金融分析CFA考试

在以下价格指数中，哪一类指数所产生的回报率最接近于将资金等额投资到股指投资组合中的各只股票所得到的回报率（）A、非加权指数B、市值加权指数C、价格加权指数

题目

在以下价格指数中，哪一类指数所产生的回报率最接近于将资金等额投资到股指投资组合中的各只股票所得到的回报率（）

  • A、非加权指数
  • B、市值加权指数
  • C、价格加权指数
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第1题：

以下说法正确的是()。

A拉斯贝尔加权指数采用基期发行量或成交量为权数

B拉斯贝尔加权指数采用计算期发行量或成交量作为权数

C派许加权指数采用计算期发行量或成交量作为权数

D派许加权指数采用基期发行量或成交量为权数

E以上皆对


参考答案AC

第2题：

股票价格指数是将计算期的股价或市值与某一基期的股价或市值相比较的相对变化值，它的编制方法有（ ）两类。

A．拉斯贝尔加权指数

B．简单算术股价指数

C．费雪理想式

D．加权股价指数


正确答案：BD

第3题：

企业的投资量水平最优的条件是（）

A.投资的边际回报率小于投资的边际资金成本

B.投资的边际回报率大于投资的边际资金成本

C.投资的边际回报率等于投资的边际资金成本

D.投资的回报率小于投资的边际资金成本


参考答案：C

第4题：

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（　　）。 查看材料

A.4．39
B.4．93
C.5．39
D.5．93

答案：C
解析：
根据β计算公式，其投资组合的总β为0．50×1．20+0．5／12%×1．15=5．39。

第5题：

股票价格指数是将计算期的股价或市值与某一基期的股价或市值相比较的相对变化值，它的编制方法有()。

A:拉斯贝尔加权指数
B:简单算术股价指数
C:费雪理想式
D:加权股价指数

答案：B,D
解析：
股价指数是将计算期的股价或市值与某一基期的股价或市值相比较的相对变化值，用以反映市场股票价格的相对水平。股价指数的编制方法有简单算术股价指数和加权股价指数两类。故选B、D。

第6题：

关于指数型投资策略的说法正确的有（ ）。

A．复制的投资组合的波动也可能与选定的股票价格指数的波动完全一致

B．如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，其可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合

C．市值法是指选择指数成分股中市值最大的部分股票，按照其在股价指数所占比例购买，将剩余资金平均分配在剩下的成分股中

D．分层法是将指数的成分股按照某个因素(如行业、风险水平β值)分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合


正确答案：BCD

第7题：

道·琼斯指数和标准普尔指数分别属于( )。

A．市值加权指数；价格加权指数

B．等权重指数；价格加权指数

C．价格加权指数；市值加权指数

D．价格加权指数；价值线指数


参考答案：C

第8题：

下列属于加权股价指数的是（ ）。

A．拉斯贝尔加权指数

B．派许加权指数

C．综合指数

D．费雪理想式


正确答案：ABD
ABD
本题考查加权股价指数—拉斯贝尔加权指数、派许加权指数、费雪理想式。

第9题：

下列属于质量指数的有( )。

A.价格指数
B.产品成本指数
C.销售量指数
D.产品产量指数
E.加权指数

答案：A,B
解析：
本题考查质量指数的含义。质量指数反映事物质量的变动水平,如价格指数、产品成本指数等。

第10题：

某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ，占用资金 S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为 12%，那么股指期货占用的保证金为P。 股指期货价格相对于沪深300指数的β 值设为 。则股票组合和股指期货整个投资组合的总 β 值为（ ）。

A.
B.
C.
D.

答案：C
解析：
投资组合的β等于各个成分的β加权平均，权重为各个成分的市值。由于期货部分为保证金交易， 需要用保证金除以相应保证金比例获得该部分市值，因此答案选 C。

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