商业银行考试

如何根据《巴塞尔协议》的要求计算风险加权资产？

题目

如何根据《巴塞尔协议》的要求计算风险加权资产？

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第1题：

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。 A．高级计量法 B．基本指标法 C．内部评级法 D．内部模型法


正确答案：D
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法进行计算。

第2题：

《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于4%。 （ ）


正确答案：×
《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于10%；其中核心资产与风险加权总资产之比不得低于4%。

第3题：

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。

A．12.5

B．10

C．2.5

D．1.25


正确答案：C

第4题：

根据巴塞尔资本协议，保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是()。

A:资本充足率
B:附属资本
C:风险加权资产
D:核心资本

答案：A
解析：

第5题：

《巴塞尔协议》的主要内容包括()。

A:定义资本的组成
B:订出风险度量标准和风险加权的计算
C:要求到1992年底，银行的资本对风险加权资产的标准比率为8%
D:核心资本至少为4%
E:定义总资产的组成

答案：A,B,C,D
解析：

第6题：

《巴塞尔协议》规定的资本充足率要求各国银行的资本占其风险加权资产的比率必须达到()。

A、5%

B、6%式

C、7%

D、8%


参考答案：D

第7题：

《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（ ）。

A．信用风险加权资产+市场风险所需资本

B．信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本

C．(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5

D．信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5


正确答案：D
式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计 算出的市场风险和操作风险所需资本，即乘12．5倍将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。故选D。

第8题：

《巴塞尔协议》规定,核心资本与风险加权资产的比率不得低于()。

A、2%

B、4%

C、8%

D、10%


参考答案：B

第9题：

1988年的巴塞尔协议规定的商业银行的资本充足率等于（ ）。

A.流动资本／风险资产
B.最低资本／总资产
C.资本／加权风险资产总额
D.资产／加权风险资本总额

答案：C
解析：
1988年的巴塞尔协议的主要内容：到1992年年底过渡时期结束后，商业银行的资本充足率（资本/加权风险资产总额）最低标准要达到8%。

第10题：

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。

A:高级计量法
B:基本指标法
C:内部评级法
D:内部模型法

答案：D
解析：
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法进行计算。

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