银行风险经理考试
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。A、模拟测试B、限额管理C、风险报告D、压力测试
题目
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
- A、模拟测试
- B、限额管理
- C、风险报告
- D、压力测试
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相似问题和答案
第1题：
商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍。（ ）
答案：错
解析：
商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12．5倍。
第2题：
采用（）的商业银行应当将模型的运用与日常风险管理相融合。
- A、外部模型
- B、内部模型
- C、五力模型
- D、SWOT模型
正确答案:B
第3题：
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。
A缺口分析
B久期分析
C外汇敞口分析
D敏感性分析
E情景分析
参考答案：ABCDE
第4题：
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）等。
- A、缺口分析
- B、久期分析
- C、外汇敞口分析
- D、敏感性分析
- E、情景分析
- F、运用内部模型计算风险价值
正确答案:A,B,C,D,E,F
第5题：
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项
第6题：
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B:不能计量非交易业务中的市场风险
C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D:置信水平无法达到监管要求
B:不能计量非交易业务中的市场风险
C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D:置信水平无法达到监管要求
答案：C
解析：
市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。
第7题：
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
- A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
- B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
- C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
- D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
正确答案:B
第8题：
商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。
A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
答案：D
解析：
市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。
第9题：
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
正确答案:错误
第10题：
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》
- A、缺口分析
- B、久期分析
- C、外汇敞口分析
- D、敏感性分析
- E、情景分析
正确答案:A,B,C,D,E