银行风险经理考试

压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括（）。A、历史上发生过重大损失的情景B、历史上发生过较大损失的情景C、即将发生重大损失的情景D、假设情景

题目

压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括（）。

  • A、历史上发生过重大损失的情景
  • B、历史上发生过较大损失的情景
  • C、即将发生重大损失的情景
  • D、假设情景
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第1题：

商业银行应当根据压力测试的结果,对市场风险有重大影响的情形()。

A、调整战略

B、采取强制措施

C、制定应急处理方案

D、停止该业务品种


参考答案：C

第2题：

期货公司作出可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行（ ）。 A．敏感性测试 B．风险评估 C．独立审计 D．情景测试


正确答案：A
《期货公司风险监管指标管理试行办法》第四条规定，期货公司扩大业务规模或者作出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试。 

第3题：

运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。

A．模型假设和参数不再适用的情形

B．市场价格发生剧烈变动的情形

C．市场流动性严重不足的情形

D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

E．历史上发生过重大损失的情景


正确答案：ABCDE

第4题：

下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

  • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
  • B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
  • C、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
  • D、应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

正确答案:A

第5题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和（ ）。

A.假设情景

B.市场价格发生剧烈变动的情形

C.市场流动性严重不足的情形

D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景


正确答案：A

第6题：

根据《商业银行压力测试指引》,商业银行在设计压力情景时应考虑声誉风险的溢出效应,关注声誉风险对()的影响。

A、信用风险

B、流动性风险

C、市场风险

D、操作风险


答案：ABCD

第7题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当根据（ ）的结果，对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案。

A.事后检验

B.情景分析

C.久期分析

D.压力测试


正确答案：D

第8题：

压力测试应当选择对市场风险()影响的情景。

A、有轻微

B、有可能

C、有重大

D、没有


参考答案：C

第9题：

期货公司作出可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行（）。

  • A、敏感性测试
  • B、风险评估
  • C、独立审计
  • D、情景测试

正确答案:A

第10题：

以下关于流动性风险压力测试应当符合的要求表述错误的是（）。

  • A、合理审慎设定并定期审核压力情景，充分考虑影响商业银行自身的特定冲击、影响整个市场的系统性冲击和两者相结合的情景，以及轻度、中度、严重等不同压力程度
  • B、合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限，在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限应当不少于
  • C、充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响
  • D、定期在法人和集团层面实施压力测试

正确答案:D

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