银行风险经理考试

内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。A、会计损失B、账面损失C、经济损失D、直接损失

题目

内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。

  • A、会计损失
  • B、账面损失
  • C、经济损失
  • D、直接损失
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第1题：

关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）

A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据


正确答案：B
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

第2题：

内部评级的关键指标包括（）

  • A、违约概率（PD）；
  • B、违约损失率（LGD）；
  • C、违约风险暴露（EAD）；
  • D、预期损失（EL）；

正确答案:A,B,C,D

第3题：

（ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A．违约概率

B．违约频率

C．违约损失率

D．预期损失率


正确答案：B
违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

第4题：

在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。

  • A、违约概率（PD.
  • B、违约损失率（LGD.
  • C、违约风险暴露（EAD.
  • D、期限（M）

正确答案:A,B,C

第5题：

初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平介于监管规定的最低抵质押水平和超额抵质押水平之间的，该笔贷款违约损失率（）。

  • A、采用最低违约损失率
  • B、采用违约损失率
  • C、采用标准违约损失率
  • D、一般介于最低违约损失率和标准违约损失率之间

正确答案:D

第6题：

在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（　　）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.违约损失暴露

答案：A
解析：
初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第7题：

初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平低于监管规定的最低抵质押水平时，该笔贷款违约损失率采用（）。

  • A、最低违约损失率
  • B、最高违约损失率
  • C、标准违约损失率
  • D、一般违约损失率

正确答案:C

第8题：

对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。

A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

C．估计违约损失率的损失是经济损失

D．其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险

E．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率


正确答案：ACDE

第9题：

初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。

  • A、违约损失率越低，风险加权资产越小
  • B、违约损失率越低，风险加权资产越大
  • C、违约损失率越低，风险加权资产不变

正确答案:A

第10题：

内部评级的关键指标中LGD指的是（）

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、预期损失

正确答案:B

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