银行风险经理考试
在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对
题目
在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。
- A、预期损失率=违约概率×违约损失率
- B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
- C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
- D、以上公式均不对
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
信用标准是客户获得企业商业信用所应具备的最低条件，通常以下列什么来表示( )。
A．预期的收账期
B．预期的应收账款收现保证率
C．预期的坏账损失率
D．预期的现金折扣率
解析：本题考核的是信用标准。信用标准是客户获得企业商业信用所应具备的最低条件，通常以预期的坏账损失率表示。
第2题：
经济资本是：（ ）
A．抵御商业银行的非预期损失所使用的资本
B．抵御商业银行的预期损失所使用的资本
C．低于商业银行的预期损失和非预期损失所使用的资本
D．以上都不对
第3题：
下面关于非预期损失的说法，错误的是( )。
A．非预期损失表示资产损失的波动幅度
B．非预期损失真正体现了银行的风险所在
C．非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
D．从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
解析：预期损失可以通过提取准备金的形式加以规避，非预期损失不能。非预期损失通过经济资本来弥补和计量。
第4题：
商业银行的监管资本等于（ ）。
A．预期损失
B．非预期损失
C．预期损失加上非预期损失
D．以上都不是
商业银行的监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。商业银行的监管资本等于预期损失加上非预期损失。故选C。
第5题：
以下关于预期损失和经济资本的论述，正确的是：（ ）
A．商业银行应根据预期损失合非预期损失计提各项准备
B．经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本
C．经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本
D．经济资本是用来抵御商业银行预期损失和非预期损失所需要的资本
第6题：
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。
A．预期损失率：违约概率X违约损失率
B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露
C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率
D．以上公式均不对
第7题：
商业银行的监管资本等于什么？（ ）。
A．预期损失
B．非预期损失
C．预期损失加上非预期损失
D．以上都不是
第8题：
有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。
A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失
第9题：
信用条件是客户获得企业商业信用所应具备的最低条件，通常以预期的坏账损失率表示。（ ）
信用标准是客户获得企业商业信用所应具备的最低条件，通常以预期的坏账损失率表示。
第10题：
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口