银行风险经理考试
商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。A、税收成本的数据B、担保品价值的数据C、借款者信用状况的数据D、违约风险暴露的数据
题目
商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。
- A、税收成本的数据
- B、担保品价值的数据
- C、借款者信用状况的数据
- D、违约风险暴露的数据
参考答案和解析
正确答案:A
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相似问题和答案
第1题：
风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（ ）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（ ）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（ ）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。
A.5、7、5
B.5、5、5
C.7、7、7
D.7、5、7
正确答案：A
第2题：
在成本加成定价法中，贷款利率不包括（ ）。
A.筹集可贷资金的成本
B.银行非资金性的营业成本
C.银行对贷款违约风险所要求的补偿
D.大额贷款借款人支付的期限风险溢价
B.银行非资金性的营业成本
C.银行对贷款违约风险所要求的补偿
D.大额贷款借款人支付的期限风险溢价
答案：D
解析：
成本加成定价法下，贷款利率包括四部分：筹集可贷资金的成本、银行非资金性的营业成本、银行对贷款违约风险所要求的补偿以及预期利润水平。
第3题：
对于零售风险暴露,违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是()年。
A.2
B.3
C.5
D.7
参考答案：C
第4题：
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（ ）。
A、违约概率
B、盈利率
C、违约损失率
D、违约风险暴露
B、盈利率
C、违约损失率
D、违约风险暴露
答案：B
解析：
贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
第5题：
以下哪项不属于交易对手信用风险的计量（ ）
A、交易对手信用风险暴露的计量
B、对交易对手信用风险的定价
C、交易对手信用风险暴露数据
D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
B、对交易对手信用风险的定价
C、交易对手信用风险暴露数据
D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
答案：C
解析：
交易对手信用风险的计量主要包括三部分：①交易对手信用风险暴露的计量；②对交易对手信用风险的定价；③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。
第6题：
根据“贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额”，下列选项对其各要素的说法正确的有( )
A．风险成本指预期损失
B．预期损失一违约概率×违约损失率×违约风险暴露
C．资金成本包括债务成本和股权成本
D．经营成本包括日常管理成本和税收成本
E．资本成本是经济资本与股东最高资本回报率的乘积
正确答案：ABCD
ABCD【解析】贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。其中，资金成本包括债务成和股权成本：经营成本包括日常管理成本和税收成本：风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露；资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。
ABCD【解析】贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。其中，资金成本包括债务成和股权成本：经营成本包括日常管理成本和税收成本：风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露；资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。
第7题：
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（ ）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
A.风险评估模型
B.外部环境分析
C.内部违约经验
D.映射外部数据
E.统计违约模型
B.外部环境分析
C.内部违约经验
D.映射外部数据
E.统计违约模型
答案：C,D,E
解析：
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。
第8题：
商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括（ ）。
A．借款者信用状况的数据
B．客户信用记录
C．违约风险暴露的数据
D．担保品价值的数据
E．贷款的机会成本
正确答案：ACD
第9题：
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（ ）。
A.违约概率
B.盈利率
C.违约损失率
D.违约风险暴露
B.盈利率
C.违约损失率
D.违约风险暴露
答案：B
解析：
贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
第10题：
下列关于抵押作为风险缓释工具的功能分析，错误的是（）。
A:当违约收益大于违约成本时．理性借款人一般不会发生违约
B:信用方式发放的个人贷款。借款人违约的驱动力较大
C:商业银行通过获得抵押权．增加了借款人的违约成本
D:借款人违约时，银行通过处置抵押品所获得的收益可以有效抵补风险敞口
B:信用方式发放的个人贷款。借款人违约的驱动力较大
C:商业银行通过获得抵押权．增加了借款人的违约成本
D:借款人违约时，银行通过处置抵押品所获得的收益可以有效抵补风险敞口
答案：A
解析：
当借款人认为违约收益小于违约成本时，除非发生抵押品价值的异常波动等情况，借款人一般不会因此而发生违约。