中国银行考试
采用内部模型的商业银行应当将模型的运用与日常（）相融合，内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分。A、案件防控B、审计稽核C、内部控制D、风险管理
题目
采用内部模型的商业银行应当将模型的运用与日常（）相融合，内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分。
- A、案件防控
- B、审计稽核
- C、内部控制
- D、风险管理
参考答案和解析
正确答案:D
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相似问题和答案
第1题：
商业银行采用基本指标法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。()
答案：错
解析：
商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。
第2题：
采用（）的商业银行应当将模型的运用与日常风险管理相融合。
- A、外部模型
- B、内部模型
- C、五力模型
- D、SWOT模型
正确答案:B
第3题：
公司应将模型的运用与日常风险管理相融合。( )模型应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。
A、市场计量
B、内控计量
C、风险计量
D、管理计量
参考答案：C
第4题：
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）
- A、基于内部评级体系的内部模型
- B、基于外部评级的模型
- C、VaR方法
正确答案:A
第5题：
根据《商业银行资本管理办法》，商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，应当符合本办法的规定，并经银监会核准。
- A、权重法
- B、内部评级法
- C、标准法
- D、内部模型法
正确答案:B
第6题：
对于操作风险，商业银行可以采用（）。
- A、替代标准法
- B、内部模型法
- C、标准法
- D、内部评级初级法
正确答案:A,C
第7题：
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
- A、模拟测试
- B、限额管理
- C、风险报告
- D、压力测试
正确答案:D
第8题：
商业银行须逐步开发和使用内部模型计量风险价值,对所承担的外汇风险进行量化估计。但银行应充分认识到内部模型的局限性,要运用压力测试和其他统计类计量方法对内部模型方法进行调整和改进。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第9题：
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项
第10题：
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。
- A、模型开发和运行人员
- B、市场风险管理人员
- C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员
- D、独立于模型开发和运行的人员
正确答案:D