中国银行考试
在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）A、标准法B、基本指标法C、AMAD、VaR
题目
在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）
- A、标准法
- B、基本指标法
- C、AMA
- D、VaR
相似问题和答案
第1题：
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。
A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
B．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
C．商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
E．任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型——致的操作风险分类数据
第2题：
在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）
A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．内部模型法
第3题：
A.4
B.6
C.8
D.10
第4题：
B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本
第5题：
《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：
A.信用风险内部评级法
B.信用风险内部模型法
C.市场风险内部模型法
D.操作风险标准法
E.操作风险高级计量法
第6题：
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括()。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
第7题：
下列关于经济资本计量的理解，错误的是( )。
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
解析：本题考查经济资本计量。经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本，因此，对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致，也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。
第8题：
A.财政部门
B.监管当局
C.上级管理部门
D.首席风险官
第9题：
在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过( )计算监管资本要求．
A．内部评级法
B．外部操作风险计量系统
C．标准法
D．内部操作风险计量系统
D【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下．通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
第10题：