中国银行考试

商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）A、基本指标法B、内部评级法C、标准法D、内部模型法

题目

商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）

  • A、基本指标法
  • B、内部评级法
  • C、标准法
  • D、内部模型法
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第1题：

银行监管当局应定期对商业银行的资本评估程序、风险头寸、相应的资本充足率和资本质量进行检查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

贷款损失准备金的计提比例，具体分为()

A:对普通准备金，一般确定一个固定比例，通常只有下限，上不封顶
B:对专项准备金，由商业银行按照各类贷款的历史损失概率确定
C:对专项准备金，对于没有内部风险计算体系的银行，监管当局往往规定一个参考比例
D:特别准备金的计提比例由商业银行或监管当局按照国别或行业等风险的严重程度确定
E:特别准备金的计提比例由商业银行自行制定，监管当局只能指导不能限制

答案：B,C,D
解析：
A项，对普通准备金，一般确定一个固定比例，或者确定计提比例的上限或下限。E项，有些指标监管当局是可以干涉的，并不是只有指导权。

第3题：

监管当局应定期获得银行利率风险头寸的充分信息,以评估各银行的利率风险水平。监管当局可采用:按(),来收集银行头寸资料的报表系统。

A.剩余到期日

B.距下次重新定价时间

C.久期分析方法

D.A或B


参考答案：D

第4题：

下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（）。

A:至少逐月重新估值
B:设置头寸限额并进行监控
C:监控交易规模和头寸余额
D:超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
E:至少逐日重新估值

答案：B,C,E
解析：
记人交易账户的头寸应当满足以下基本要求：一是具有经高级管理层批准的书面的头寸，金融工具和投资组合的交易策f包括持有期)。二是具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸交易头寸至少应逐日按照市场价值计价：按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。同时，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。三是具有明确的、与银行交易策一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。交易目的在交易之初就已确定.此后一般不能随意更改。

第5题：

下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）

A. 监控交易规模和头寸余额
B. 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
C. 至少逐日重新估值
D. 设置头寸限额并进行监控
E. 至少逐月重新估值

答案：A,C,D
解析：
B项，交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；E项，交易头寸至少应逐日按照市场价值计价，按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层。

第6题：

监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法
B.权重法
C.监管映射法
D.违约概率法

答案：B
解析：
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。

第8题：

商业银行应当按照规定向监管当局保送与市场风险有关的财务会计、统计报表和压力测试、事后监测报告等。委托中介对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计的,还应提交外部审计报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。


答案：对
解析：
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。

第10题：

监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。


正确答案:正确

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