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VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A、压力测试法B、估值模型法C、历史模拟法D、敏感性分析法
题目
VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。
- A、压力测试法
- B、估值模型法
- C、历史模拟法
- D、敏感性分析法
参考答案和解析
正确答案:C
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相似问题和答案
第1题：
VaR的计算方法有（ ）。
A．局部估值法
B．德尔塔-正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
正确答案：ABCD
第2题：
()是典型的局部估值法。
A:历史模拟法
B:蒙特卡罗模拟法
C:德尔塔一正态分布法
D:资料分析法
B:蒙特卡罗模拟法
C:德尔塔一正态分布法
D:资料分析法
答案：C
解析：
VaR的主要计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
第3题：
VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。
A.压力测试法
B.估值模型法
C.历史模拟法
D.敏感性分析法
参考答案：C
第4题：
VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。
A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法
答案：B,C
解析：
VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
第5题：
下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。
A.蒙特卡洛模拟法
B.参数法
C.历史模拟法
D.压力测试法
B.参数法
C.历史模拟法
D.压力测试法
答案：D
解析：
最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。
第6题：
下列选项中不属于局部估值法的是()。
A:名义值法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:回归分析法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:回归分析法
答案：A,B,C,D
解析：
局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。A、B、C、D四项都不属于局部估值法。
第7题：
VaR的计算方法有()。
A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法
答案：A,B,C,D
解析：
VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
第8题：
下列选项中不属于局部估值法的是( )。
A．名义值法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．回归分析法
正确答案：ABCD
113. ABCD【解析】局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。 ABCD四项都不属于局部估值法。
113. ABCD【解析】局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。 ABCD四项都不属于局部估值法。
第9题：
在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
答案：B
解析：
蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。
第10题：
在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（）。
A:敏感性测试
B:压力测试
C:德尔塔-正态分布法
D:历史模拟法
B:压力测试
C:德尔塔-正态分布法
D:历史模拟法
答案：D
解析：
完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。