中国银行考试
如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。A、监管当局分类标准法B、内部评级初级法C、内部评级高级法D、以上三种方法都不适用
题目
如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。
- A、监管当局分类标准法
- B、内部评级初级法
- C、内部评级高级法
- D、以上三种方法都不适用
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
答案：错
解析：
对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
第2题：
现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
- A、风险暴露，违约概率
- B、风险暴露，违约损失率
- C、违约损失率，违约概率
- D、违约损失率，风险暴露
正确答案:B
第3题：
银行采用监管当局分类标准法的条件是()。
A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
B.银行能够估算违约概率
C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
D.以上都不对
参考答案：A
第4题：
在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）
- A、违约概率
- B、违约损失率
- C、违约风险暴露
- D、有效期限
正确答案:A
第5题：
信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
正确答案:正确
第6题：
内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。
正确答案:正确
第7题：
使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
- A、违约损失率
- B、期限
- C、违约概率
- D、违约风险暴露
正确答案:C
第8题：
风险量化就是对主要的风险元素(违约概率、违约损失率和违约风险暴露)赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算,或者选用监管当局规定的输入值。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。
正确答案:正确
第10题：
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
- A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
- B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
- C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
- D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
正确答案:B