中国银行考试

采用信用风险标准法,资本充足率的计算公式是()A、资本/(信用风险加权资产+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5))B、[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[信用风险非预期损失*12.5+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5)C、资本/(信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5)D、以上都不对

题目

采用信用风险标准法,资本充足率的计算公式是()

  • A、资本/(信用风险加权资产+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5))
  • B、[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[信用风险非预期损失*12.5+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5)
  • C、资本/(信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5)
  • D、以上都不对
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第1题:

《商业银行资本充足率管理办法》第十一条:“商业银行资本充足率的计算公式: 资本充足率=(资本—扣除项)/(风险加权资产+())。

A.12.5倍的操作风险资本

B.12.5倍的市场风险资本

C.12.5倍的信用风险资本

D.12.5倍的风险加权资本


正确答案:B

第2题:

《巴塞尔新资本协议》关于最低资本要求的两项重大创新是( )。

A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标

B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求

C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类

D.引入计量信用风险的内部评级法

E.根据资产信用风险的大小,将资产分为四个风险档次


正确答案:BD
解析:ACE属于沿用而非发展创新。《巴塞尔新资本协议》仍然将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标,仍将银行资本分为核心资本和附属资本两类,但进行了两项重大创新:一是在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求;二是引入了计量信用风险的内部评级法。

第3题:

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的是( )。

A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


正确答案:C

第4题:

《商业银行资本充足率管理办法》规定的核心资本充足率的计算公式是:( )

A.核心资本/信用风险加权资产

B.(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求)

C.(核心资本+附属资本)/风险加权资产

D.核心资本+附属资本/信用风险加权资产


正确答案:B

第5题:

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的( )。

A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


正确答案:C
解析:内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。

第6题:

资本充足率的计算公式是:

[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()],其中()处应填入的数字是()。

A.10

B.12.5

C.15

D.17.5


本题答案:B

第7题:

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。,

A.引入计量信用风险的内部评级法

B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险

C.提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定

D.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标


正确答案:ABC
解析:原来的《巴塞尔资本协议》的内容已经包括了D选项的内容。

第8题:

下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是( )。 A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


正确答案:C
外部评级是专业评级机构对特定债务入的偿债能力和意愿的整体评估。

第9题:

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。

A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标

B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求

C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类

D.引入计量信用风险的内部评级法

E.根据资产信用风险的大小,将资产分为四个风险档次


正确答案:BD

第10题:

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括

A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标

B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求

C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类

D.引入计量信用风险的内部评级法

 


选BDE

《巴塞尔新资本协议》新增的内容:①在信用风险和市场风险的基础上,新增了对操作风险的资本要求(具体指:在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求;引入了计量信用风险的内部评级法);②在最低资本要求的基础上,提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定,形成了资本监管的“三大支柱”(即新增了外部监管和市场约束)。《巴塞尔资本协议》的内容已经包括了AC选项的内容。故选BDE。

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