中国银行考试

在内部评级初级法中，由银行确定的参数是（）A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、期限

题目

在内部评级初级法中，由银行确定的参数是（）

  • A、违约概率
  • B、违约风险暴露
  • C、违约损失率
  • D、期限
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）


答案：对
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法与高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第2题：

采用内部评级法初级法的商业银行，保证是无条件可撤销的。


答案：错
解析：
采用内部评级法初级法的商业银行，保证必须为无条件不可撤销的。
考点
信用风险管理概述

第3题：

采用内部评级法初级法的银行，可以按要求自行认定合格保证。（ ）


正确答案：×
采用内部评级法高级法的银行，可以按要求自行认定合格保证，但应有历史数据证明保证的风险缓释作用。

第4题：

《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。

  • A、由商业银行自己评估
  • B、由监管当局统一给定
  • C、由外部评级机构提供
  • D、由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估

正确答案:B

第5题：

在内部评级高级法中，可由银行确定的参数是（）

  • A、违约概率
  • B、违约风险暴露
  • C、违约损失率
  • D、期限
  • E、资产关联系数

正确答案:A,B,C,D

第6题：

零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）


答案：对
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第7题：

在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（　　）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.违约损失暴露

答案：A
解析：
初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第8题：

违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同，以下描述正确的是（　　）。

A.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为35％
B.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％
C.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为非优先级债务，则违约损失率为75％
D.在内部评级高级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率
E.在内部评级高级法中，根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源，银行自主确定各敞口对应的违约损失率

答案：B,C,E
解析：
A项，在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％；D项，在内部评级初级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率。

第9题：

内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。


正确答案:正确

第10题：

内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。


正确答案:错误

更多相关问题
相关内容