中国银行考试
银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限所存在的差异形成的风险，称为（）A、基准风险B、收益率曲线风险C、重新定价风险D、利率期限结构变化风险
题目
银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限所存在的差异形成的风险，称为（）
- A、基准风险
- B、收益率曲线风险
- C、重新定价风险
- D、利率期限结构变化风险
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。
A．资产规模和负债规模相当
B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C．资产和负债的期限相同
D．资产和负债的金额错配
解析：本题考核的是商业银行的资产负债期限结构的定义。
第2题：
利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险
第3题：
风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险
解析：“因为期限错配，所以重新定价”，重新定价风险，也称为期限错配风险。归纳利率风险：
(1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。也称期限错配风险。
(2)收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化，也称利率期限结构变化风险。
(3)基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。
(4)期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。
第4题：
B:收益率曲线风险
C:重新定价风险
D:期权性风险.
第5题：
由于银行资产负债或表外业务到期日的不同或是重定价的时间不同而产生的风险是( )。
A.基差风险
B．收益率曲线风险
C．重新定价风险
D．选择权风险
C【解析】重新定价风险是最主要的利率风险，它产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间（对浮动利率而言）和到期日（对固定利率而言）的不匹配。
第6题：
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )
A资产规模和负债规模相当
B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C资产和负债的期限相同
D资产和负债的金额错配
第7题：
风险源于银行的资产、负债和表外业务的固定利率的到期期限同浮动利率的重新定价期限的差异，这种风险属于：（ ）
A．收益率曲线风险
B．重新定价风险
C．期权性风险
D．基准风险
第8题：
A.根据缺口数值分析流动性基本情况
B.资产、负债及表外业务各项数据期限分布的合理性、真实性
C.分析表外业务收支的构成和变动情况
D.查看到期期限缺口值在各剩余期限的分布情况;
E.分析到期期限缺口值的变动趋势
第9题：
B.久期
C.情景模拟
D.缺口
第10题：
B.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异
C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响
D.基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式
E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款