债券托管结算业务资格考试

在银监会建议的三种VaR的计算方法中,中央结算公司采用的是()。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗模拟法

题目

在银监会建议的三种VaR的计算方法中,中央结算公司采用的是()。

  • A、历史模拟法
  • B、方差-协方差法
  • C、蒙特卡罗模拟法
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第1题:

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


正确答案:B
解析:历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第2题:

常用的风险价值建模技术不包括( )。

A.方差—协方差方法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.情景分析法


正确答案:D
常用的风险价值建模技术包括:方差 协方差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选D。

第3题:

甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。

A.情景模拟法

B.敏感性分析

C.方差-协方差法

D.蒙特卡罗模拟法


正确答案:AB

【正确答案】:AB
【答案解析】:计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是:(1)历史模拟法;(2)方差-协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。(参见教材260页)
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

第4题:

VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


答案:对
解析:
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测,其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

第5题:

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括(  )。

A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法

答案:C
解析:
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

第6题:

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是( )。

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


正确答案:B
答案为B。历史模拟法克服了方差 协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第7题:

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


正确答案:B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第8题:

下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。

A.预期理论

B.历史模拟法

C.方差—协方差法

D.蒙特卡罗模拟法


正确答案:A
解析:预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。

第9题:

VaR的计算方法有()。

A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法

答案:A,B,C,D
解析:
VaR的计算方法有许多种,但从最基本的层次上可以归纳为两种:局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第10题:

方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案:B
解析:
历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

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