债券托管结算业务资格考试

在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗模拟法

题目

在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。

  • A、历史模拟法
  • B、方差-协方差法
  • C、蒙特卡罗模拟法
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第1题：

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

A．方差—协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


正确答案：B
解析：历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第2题：

常用的风险价值建模技术不包括（ ）。

A．方差—协方差方法

B．历史模拟法

C．蒙特卡罗模拟法

D．情景分析法


正确答案：D
常用的风险价值建模技术包括：方差 协方差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选D。

第3题：

甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（ ）。

A.情景模拟法

B.敏感性分析

C.方差-协方差法

D.蒙特卡罗模拟法


正确答案：AB

【正确答案】：AB
【答案解析】：计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法；(2)方差-协方差法；(3)蒙特卡罗模拟法。（参见教材260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

第4题：

VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


答案：对
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

第5题：

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法

答案：C
解析：
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

第6题：

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


正确答案：B
答案为B。历史模拟法克服了方差 协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第7题：

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


正确答案：B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第8题：

下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。

A．预期理论

B．历史模拟法

C．方差—协方差法

D．蒙特卡罗模拟法


正确答案：A
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。

第9题：

VaR的计算方法有()。

A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法

答案：A,B,C,D
解析：
VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第10题：

方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案：B
解析：
历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

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