工学
单选题每年的预期损失可以通过以下方式计算（）A 年化收益率除以单一损失预期的商B 年化收益率乘以单一损失预期的积C 年度回报率减去单一损失预期的差D 单一损失预期加上年化收益率的和
题目
年化收益率除以单一损失预期的商
年化收益率乘以单一损失预期的积
年度回报率减去单一损失预期的差
单一损失预期加上年化收益率的和
相似问题和答案
第1题：
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A．RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
B．RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C．RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
D．RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益
第2题：
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。
A．预期收益和非预期风险
B．预期损失和非预期损失
C．预期资本和非预期资本
D．预期风险和非预期风险
第3题：
下面关于非预期损失的说法，错误的是( )。
A．非预期损失表示资产损失的波动幅度
B．非预期损失真正体现了银行的风险所在
C．非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
D．从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
解析：预期损失可以通过提取准备金的形式加以规避，非预期损失不能。非预期损失通过经济资本来弥补和计量。
第4题：
B:商业银行通常利用资本金来应对非预期损失
C:商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险
D:商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险
第5题：
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 （ ）。
A．RAR0C=(收益－预期损失)/非预期损失
B．RAROC=(收益－非预期损失)/预期损失
C．RAROC=(非预期损失－预期损失)/收益
D．RAROC=(预期损失－非预期损失)/收益
经风险调整的资本收益率(RARC)的计算公式是RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失(或经济资本)。故选A。
第6题：
通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。
A．预期损失，预期损失
B．预期损失，非预期损失
C．非预期损失，预期损失
D．非预期损失，非预期损失
解析：从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失，通常银行筹集资本金来覆盖非预期损失，提取准备金来覆盖预期损失，所以C选项符合题意。
第7题：
关于金融风险造成的损失，下列说法不正确的是（ ）。
A．金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失
B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失
C．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过提取资本金的方式来转移
D．商业银行通常用存款来应对非预期损失
一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，商业银行通常应对的做法为：①采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；②用资本金来应对非预期损失；③用保险手段来转移规模巨大的灾难性损失。存款是商业银行的负债，用存款来应对非预期损失容易引起“挤兑”危机。故选D。
第8题：
在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量( )。
A．预期损失
B．非预期损失
C．损失程度
D．损失频率
第9题：
B:银行提取准备金来覆盖非预期损失
C:银行提取准备金来覆盖预期损失
D:贷款损失准备金和预期损失的大小是相对独立的
第10题：
面关于非预期损失的说法，错误的是（）。
- A、非预期损失表示资产损失的波动幅度
- B、非预期损失真正体现了银行的风险所在
- C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
- D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
正确答案:C